基于人民币实际有效汇率的上市公司外汇风险暴露研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·相关研究动态及其述评 | 第11-20页 |
| ·外汇风险暴露的含义 | 第11-13页 |
| ·外汇风险暴露度量 | 第13-17页 |
| ·实际有效汇率研究 | 第17-20页 |
| ·研究方法与研究内容 | 第20-23页 |
| ·研究方法 | 第20-21页 |
| ·研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 上市公司外汇风险暴露理论研究 | 第23-33页 |
| ·上市公司与汇率 | 第23-25页 |
| ·汇率波动对上市公司的影响 | 第23-24页 |
| ·上市公司汇率测算的重要性 | 第24-25页 |
| ·上市公司和行业的外汇风险暴露 | 第25-29页 |
| ·汇率波动与上市公司的外汇风险暴露 | 第25-28页 |
| ·汇率波动与行业的外汇风险暴露 | 第28-29页 |
| ·外汇风险暴露的度量 | 第29-31页 |
| ·资本市场法 | 第29-30页 |
| ·现金流量法 | 第30-31页 |
| ·外汇风险暴露度量方法的比较 | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第3章 人民币实际有效汇率的测算与分析 | 第33-57页 |
| ·实际有效汇率测算的相关理论 | 第33-35页 |
| ·人民币实际有效汇率模型的构建 | 第35-42页 |
| ·目标货币的币种选择 | 第35-36页 |
| ·目标货币权重的确定 | 第36-39页 |
| ·时间序列的协整检验模型 | 第39-41页 |
| ·人民币实际有效汇率指数编制方法的选择 | 第41-42页 |
| ·人民币实际有效汇率的测算 | 第42-55页 |
| ·一篮子货币的选择 | 第42-43页 |
| ·平稳性检验 | 第43-50页 |
| ·目标货币汇率与人民币汇率的协整检验 | 第50-53页 |
| ·人民币实际有效汇率指数的计算 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第4章 上市公司外汇风险暴露的度量与管理 | 第57-82页 |
| ·外汇风险暴露度量模型的数据来源及处理 | 第57-60页 |
| ·数据和行业的选取 | 第57-59页 |
| ·汇率的选取 | 第59-60页 |
| ·上市公司外汇风险暴露的度量 | 第60-77页 |
| ·当期外汇风险暴露的度量 | 第60-67页 |
| ·时滞对外汇风险暴露的影响 | 第67-76页 |
| ·实证结果分析 | 第76-77页 |
| ·上市公司外汇风险暴露管理 | 第77-80页 |
| ·会计风险暴露的管理 | 第78-79页 |
| ·交易风险暴露的管理 | 第79页 |
| ·经济风险暴露的管理 | 第79-80页 |
| ·本章小结 | 第80-82页 |
| 结论 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第91-92页 |
| 附录B 选取的上市公司样本及其行业分布 | 第92-96页 |
