| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第14-16页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-18页 |
| ·本文研究的主要内容与思路 | 第18-20页 |
| 第2章 时间序列理论模型与方法概述 | 第20-45页 |
| ·时间序列分析的相关概念 | 第20-28页 |
| ·ARCH 类模型简介 | 第28-33页 |
| ·ARCH 模型的一般形式 | 第29-30页 |
| ·ARCH 模型的拓广 | 第30-33页 |
| ·ARCH 模型及其在金融领域的应用 | 第33-43页 |
| ·ARCH 模型及其在金融领域的应用 | 第33-36页 |
| ·本文应用模型说明 | 第36-37页 |
| ·ARCH 效应的检验方法 | 第37-39页 |
| ·ARCH 模型族的估计及检定 | 第39-43页 |
| 本章小结 | 第43-45页 |
| 第3章 ARCH 模型族在中国股票市场中的实证研究 | 第45-69页 |
| ·时间序列数据的处理研究 | 第45-47页 |
| ·数据处理的主要方法研究 | 第45-46页 |
| ·数据的变换方式研究 | 第46-47页 |
| ·数据的分布特征及市场有效性分析 | 第47-57页 |
| ·数据的分布特征 | 第47-50页 |
| ·股票市场的有效性检验 | 第50-57页 |
| ·ARCH 类模型在中国股市的实证研究 | 第57-69页 |
| ·ARCH 模型族对波动性的分析 | 第58-61页 |
| ·ARCH 模型族非线性模型在中国股市的实证研究 | 第61-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |