股票市场流动性与预期收益--基于上证180成分股的实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景与问题引出 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第10-12页 |
| ·研究思路 | 第10-12页 |
| ·研究对象 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究内容与结构 | 第12-13页 |
| ·本文的创新 | 第13-16页 |
| 第二章 流动性资产定价相关文献综述 | 第16-30页 |
| ·股票市场流动性的界定与内涵 | 第16-18页 |
| ·会融学视角下的流动性 | 第16-17页 |
| ·股市流动性的四维理论 | 第17-18页 |
| ·流动性资产定价相关理论综述 | 第18-26页 |
| ·Amihud-Mendelson理论 | 第18-20页 |
| ·投资组合理论 | 第20-22页 |
| ·资本资产定价模型 | 第22-25页 |
| ·套利定价理论 | 第25-26页 |
| ·关于流动性与预期收益的文献综述 | 第26-30页 |
| ·国外文献综述 | 第26-28页 |
| ·国内文献综述 | 第28-30页 |
| 第三章 我国股票市场流动性分析 | 第30-40页 |
| ·我国股市流动性现状分析 | 第30-34页 |
| ·沪深股市流动性比较分析 | 第30-32页 |
| ·金融危机对沪市流动性的影响分析 | 第32-34页 |
| ·我国股市流动性影响因素分析 | 第34-40页 |
| ·外生影响因素 | 第34-37页 |
| ·内生影响因素 | 第37-40页 |
| 第四章 沪市股票流动性与预期收益的横截面分析 | 第40-50页 |
| ·变量选择和样本确定 | 第40-42页 |
| ·流动性指标的选择 | 第40-41页 |
| ·数据来源与样本选择 | 第41-42页 |
| ·实证方法 | 第42-45页 |
| ·实证假设 | 第42-43页 |
| ·模型构建 | 第43页 |
| ·估计方法 | 第43-45页 |
| ·实证结果 | 第45-50页 |
| ·单因素回归结果 | 第45页 |
| ·多因素回归结果 | 第45-47页 |
| ·金融危机的影响——流动性溢价稳定性检验结果 | 第47-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 第五章 沪市股票流动性与超额收益的时间序列分析 | 第50-58页 |
| ·变量选择与样本确定 | 第50-51页 |
| ·流动性指标的选择 | 第50-51页 |
| ·数据来源与样本选择 | 第51页 |
| ·市场流动性对市场超额收益的影响 | 第51-53页 |
| ·实证方法 | 第51-52页 |
| ·实证结果 | 第52-53页 |
| ·市场流动性对个股超额收益的影响 | 第53-56页 |
| ·实证方法 | 第54-55页 |
| ·实证结果 | 第55-56页 |
| ·小结 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-62页 |
| ·主要结论 | 第58-59页 |
| ·本文研究的局限和今后研究的方向 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 附录 | 第64-66页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
