| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-17页 |
| ·我国国有商业银行不良资产的现状 | 第9-11页 |
| ·我国国有商业银行巨额不良资产的成因分析 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·本文的研究思路、理论依据、创新点和主要的研究内容 | 第15-17页 |
| 第二章 我国国有商业银行不良资产证券化的现状分析 | 第17-28页 |
| ·证券化的概述 | 第17-22页 |
| ·我国国有商业不良资产证券化的关键因素 | 第22-25页 |
| ·我国国有商业银行不良资产证券化中存在的主要问题 | 第25-28页 |
| 第三章 基于期权理论的不良资产估价方法研究 | 第28-47页 |
| ·现有的不良资产估价方法 | 第28-32页 |
| ·基于期权理论的不良资产假设清算法估价 | 第32-37页 |
| ·基于期权理论的不良资产估价一般方法 | 第37-47页 |
| 第四章 基于BET 方法和资产组合原理的资产池设计 | 第47-57页 |
| ·国有商业银行不良资产证券化资产池基础资产的选择 | 第47-49页 |
| ·传统的信用风险度量方法分析 | 第49-51页 |
| ·资产池最优资产组合的测算 | 第51-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 第五章 国有商业银行不良资产支撑证券的设计与应用分析 | 第57-67页 |
| ·国有商业银行不良资产的估价 | 第57-62页 |
| ·基础资产的分类以及资产池的构建 | 第62-63页 |
| ·风险收益贴现率的计算 | 第63-65页 |
| ·债券内在价值的确定 | 第65-66页 |
| ·优先级债券价格的确定 | 第66-67页 |
| 第六章 结束语 | 第67-68页 |
| ·结论 | 第67页 |
| ·未来研究的展望 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
| 附录 | 第72-90页 |
