| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-12页 |
| ·问题的提出 | 第6-7页 |
| ·可转换债券定价方法研究现状 | 第7-10页 |
| ·国外可转换债券定价模型文献综述 | 第7-8页 |
| ·可转换债券定价模型与数值算法的发展 | 第8-9页 |
| ·我国可转换债券定价模型实证研究 | 第9-10页 |
| ·本文所做的工作 | 第10-12页 |
| 第二章 我国可转换债券市场介绍 | 第12-21页 |
| ·引言 | 第12页 |
| ·可转换债券的基本概念 | 第12-14页 |
| ·可转换债券的定义及基本特征 | 第12-14页 |
| ·可转换债券的要素 | 第14-17页 |
| ·标的股票 | 第14页 |
| ·票面利率 | 第14-15页 |
| ·转换比率和转换价格 | 第15页 |
| ·转换期限 | 第15-16页 |
| ·赎回条款 | 第16页 |
| ·回售条款 | 第16-17页 |
| ·向下修正条款 | 第17页 |
| ·国内外可转换债券市场比较 | 第17-20页 |
| ·可转换债券在国际市场上的发展 | 第17-19页 |
| ·我国可转换债券市场存在的问题 | 第19-20页 |
| ·小结 | 第20-21页 |
| 第三章 可转换债券的价值构成和定价原理分析 | 第21-27页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·可转换债券价值构成原理分析 | 第21-22页 |
| ·纯债券价值 | 第21-22页 |
| ·转换价值 | 第22页 |
| ·最小价值原理 | 第22页 |
| ·期权定价理论在可转换债券定价中的应用 | 第22-26页 |
| ·期权的价值构成以及影响因素 | 第23-24页 |
| ·期权定价的传统方法Black-Scholes模型 | 第24-25页 |
| ·修正的Black-Scholes模型 | 第25-26页 |
| ·修正后的可转换债券定价模型 | 第26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 第四章 我国可转换债券的实证研究 | 第27-42页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·数据来源 | 第27-28页 |
| ·参数确定 | 第28-35页 |
| ·确定无风险利率 | 第28-30页 |
| ·确定股票波动率 | 第30-34页 |
| ·用 GARCH模型确定股票波动率 | 第30-31页 |
| ·用对数收益率的标准差确定波动率 | 第31页 |
| ·举例 | 第31-34页 |
| ·确定贴现率 | 第34-35页 |
| ·模型构造 | 第35-37页 |
| ·修正前后Black-Scholes模型构造 | 第35-36页 |
| ·可转换债券定价模型构造 | 第36-37页 |
| ·举例 | 第37-39页 |
| ·实证结果 | 第39-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 第五章 全文总结 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47-71页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第71页 |