| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究目的和研究意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-20页 |
| ·非线性研究简述 | 第11-12页 |
| ·EMH面临的挑战 | 第12-15页 |
| ·混沌与分形研究历史 | 第15-18页 |
| ·风险管理现状 | 第18-20页 |
| ·本文研究内容 | 第20-21页 |
| 2 中国证券市场分形特征研究 | 第21-34页 |
| ·分形的定义及分形的特征 | 第21-22页 |
| ·分形的定义 | 第21页 |
| ·分形的特征 | 第21-22页 |
| ·分形时间序列的特征量 | 第22-24页 |
| ·分形维 | 第22-23页 |
| ·分形分布(帕雷托分布) | 第23-24页 |
| ·分形时间序列的分析方法 | 第24-26页 |
| ·R/S分析方法 | 第24-25页 |
| ·V-统计量 | 第25-26页 |
| ·显著性检验 | 第26页 |
| ·多重分形分析方法 | 第26-28页 |
| ·中国证券市场分型特征实证研究 | 第28-33页 |
| ·数据选取 | 第28页 |
| ·实验及结果 | 第28-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 3 中国证券市场混沌特征研究 | 第34-45页 |
| ·混沌的定义及混沌的特征 | 第34-36页 |
| ·混沌的定义 | 第34页 |
| ·混沌的特征 | 第34-36页 |
| ·混沌研究的判据与准则 | 第36-39页 |
| ·BDS统计量 | 第36-37页 |
| ·相关维数 | 第37-38页 |
| ·李雅普诺夫指数 | 第38-39页 |
| ·中国证券市场混沌特征实证研究 | 第39-44页 |
| ·数据选取 | 第39页 |
| ·实验及结果 | 第39-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 4 基于非线性特征分析原理的证券市场风险管理理论研究 | 第45-59页 |
| ·风险的识别 | 第45-46页 |
| ·基于非线性特征的风险度量指标研究 | 第46-49页 |
| ·经典风险的测度方法 | 第46-47页 |
| ·基于分形市场假设下的 VaR计算 | 第47-49页 |
| ·基干非线性特征的风险管理方法研究 | 第49-54页 |
| ·风险度向量方法的理论分析框架 | 第49-53页 |
| ·我国证券市场风险度水平的实证研究 | 第53-54页 |
| ·基于混沌控制原理的风险控制方法研究 | 第54-58页 |
| ·混沌控制的一般原理 | 第54-56页 |
| ·证券市场混沌控制的原理与方法 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 结论和展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 在学其间发表的论文 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |