| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 破产概率的综述 | 第9-20页 |
| ·绪论 | 第9-10页 |
| ·风险理论的基本模型 | 第10-12页 |
| ·经典风险模型 | 第12-16页 |
| ·本人的主要工作 | 第16-20页 |
| 2 二维风险模型的研究 | 第20-31页 |
| ·双Poisson 二维风险模型 | 第20-27页 |
| ·双Cox 二维风险模型 | 第27-31页 |
| 3 变破产限风险模型的破产概率 | 第31-35页 |
| ·引言 | 第31-32页 |
| ·主要结果 | 第32-35页 |
| 4 变破产限双Cox 风险模型的破产概率 | 第35-41页 |
| ·引言 | 第35-37页 |
| ·主要结果 | 第37-38页 |
| ·保单到达过程和理赔发生过程都为复合 Poisson 过程时的破产概率 | 第38-41页 |
| 5 带干扰变破产限风险模型的研究 | 第41-52页 |
| ·带干扰变破产限风险模型 | 第41-45页 |
| ·带干扰变破产限双 Poisson 风险模型 | 第45-48页 |
| ·带干扰变破产限双 Cox 风险模型 | 第48-52页 |
| 6 全文的总结与展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 附录 1(本人攻读学位期间发表论文目录 | 第59页 |