| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究意义 | 第7页 |
| ·研究动态综述 | 第7-9页 |
| ·研究思路 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·本研究的创新之处 | 第9页 |
| ·本论文的内容安排 | 第9-10页 |
| 第二章 有效市场假说与分形市场假说 | 第10-21页 |
| ·有效市场假说(Efficient Market Hypothesis, EMH) | 第10-15页 |
| ·有效市场假说理论的发展历史 | 第10-11页 |
| ·有效市场假说的内容 | 第11-12页 |
| ·有效市场假说的理论基础 | 第12-13页 |
| ·有效市场假说的理论意义 | 第13-14页 |
| ·有效市场假说的缺陷 | 第14-15页 |
| ·分形市场假说(FRACTAL MARKET HYPOTHESIS, FMH) | 第15-20页 |
| ·分形理论的基本概念 | 第15-17页 |
| ·分形市场假说内容 | 第17-19页 |
| ·分形理论在资本市场研究中的意义 | 第19-20页 |
| ·对两种市场假说的简要评述 | 第20-21页 |
| 第三章 沪、深两市股价指数的正态性检验 | 第21-25页 |
| ·样本选取 | 第21页 |
| ·数据处理 | 第21-23页 |
| ·检验结果 | 第23-25页 |
| 第四章 沪、深两市分形结构检验 | 第25-32页 |
| ·R／S 分析法 | 第25-27页 |
| ·对沪、深两市分形结构的检验 | 第27-31页 |
| ·样本选取 | 第27-28页 |
| ·数据处理 | 第28-30页 |
| ·检验结果 | 第30-31页 |
| ·对沪、深两市有效性状态的判断 | 第31-32页 |
| 第五章 我国股票市场缺乏有效性的原因及对策 | 第32-35页 |
| ·原因分析 | 第32-33页 |
| ·政策建议 | 第33-35页 |
| 结论及展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 附录 HURST 指数源程序 | 第39-40页 |