| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第6-18页 |
| ·现代证券投资组合理论的产生、发展和局限 | 第6-8页 |
| ·投资组合选择理论的基本模型 | 第8-16页 |
| ·Markowitz的均值-方差模型 | 第8-11页 |
| ·对数效用模型 | 第11-12页 |
| ·安全-首要模型理论 | 第12-16页 |
| ·理论研究现状和存在问题以及本论文的研究内容 | 第16-18页 |
| 2 单期投资的安全首要模型研究 | 第18-42页 |
| ·基本概念 | 第18-19页 |
| ·离散型证券组合收益率情况 | 第19-31页 |
| ·用下半离差均值(一阶偏矩)作为风险的度量 | 第19-28页 |
| ·用下方差(二阶偏矩)作为风险的度量 | 第28-31页 |
| ·连续型证券组合收益率情况 | 第31-42页 |
| 3 多期投资的安全首要模型研究 | 第42-55页 |
| ·模型假设和建立 | 第42-44页 |
| ·模型求解 | 第44-52页 |
| ·多期TSF模型的有效边界以及最优解的存在条件 | 第52-55页 |
| 4 结论 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-58页 |