| 原创性声明 | 第1页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第3-4页 |
| 目录 | 第4-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| 一、问题的提出 | 第10-11页 |
| 二、国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 三、本文的研究思路与研究内容 | 第13-14页 |
| 四、本文的研究方法 | 第14-15页 |
| 五、本文的可能创新和不足 | 第15-16页 |
| 第二章 期货经纪公司风险管理基本理论探讨 | 第16-36页 |
| 第一节 相关基本概念的界定 | 第16-23页 |
| 一、风险与风险管理 | 第16-18页 |
| 二、企业风险与金融企业风险 | 第18-19页 |
| 三、期货经纪公司 | 第19-21页 |
| 四、期货经纪公司风险及其特殊性 | 第21-23页 |
| 五、期货经纪公司风险管理 | 第23页 |
| 第二节 期货经纪公司风险识别的方法及其应用 | 第23-28页 |
| 一、政策分析法 | 第23-24页 |
| 二、制式表格法 | 第24-26页 |
| 三、风险列举法 | 第26-28页 |
| 四、实地检视法 | 第28页 |
| 第三节 期货公司风险谱系图构建 | 第28-36页 |
| 一、风险谱系图构建的必要性 | 第28页 |
| 二、期货经纪公司风险谱系图 | 第28-32页 |
| 三、对期货经纪公司风险谱系图的简要解释 | 第32-36页 |
| 第三章 期货经纪公司风险现状与内部控制 | 第36-50页 |
| 第一节 期货经纪公司风险现状 | 第36-41页 |
| 一、政策风险在不断加大 | 第36-37页 |
| 二、竞争风险日趋突出 | 第37-39页 |
| 三、客户风险贯穿期货公司整个业务流程 | 第39-40页 |
| 四、财务风险事件时有发生 | 第40-41页 |
| 第二节 内部控制与风险管理的关系 | 第41-42页 |
| 一、内部控制的内容 | 第41-42页 |
| 二、内部控制与风险管理的关系 | 第42页 |
| 第三节 期货经纪公司内部控制现状 | 第42-47页 |
| 一、法人治理结构不够完善 | 第42-43页 |
| 二、缺乏客户开发环节的内部控制 | 第43-44页 |
| 三、缺乏专门的风险管理组织 | 第44-46页 |
| 四、内部控制环境总体薄弱 | 第46页 |
| 五、风险评估缺乏科学性 | 第46-47页 |
| 第四节 期货经纪公司风险管理组织架构建立 | 第47-50页 |
| 一、风险管理组织架构在其他行业的建立情况 | 第47-48页 |
| 二、期货经纪公司风险管理组织架构的建立 | 第48-50页 |
| 第四章 期货经纪公司客户风险的控制 | 第50-59页 |
| 第一节 期货公司客户风险的表现 | 第50-53页 |
| 一、客户开发环节客户风险的表现 | 第50-51页 |
| 二、期货交易结算和交割环节客户风险的表现 | 第51-53页 |
| 三、客户离开环节客户风险的表现 | 第53页 |
| 第二节 客户开发风险的控制 | 第53-55页 |
| 一、客户开发环节引发的具体客户风险 | 第53-54页 |
| 二、可采取的措施 | 第54-55页 |
| 第三节 客户信用风险的控制 | 第55-59页 |
| 一、对客户不如实提供材料的识别和可以采取的措施 | 第55-57页 |
| 二、结算和交割环节的信用风险及控制 | 第57-59页 |
| 第五章 VaR模型在期货经纪公司市场风险管理中的应用 | 第59-69页 |
| 第一节 期货经纪公司市场风险管理现状 | 第59-61页 |
| 一、期货经纪公司市场风险及其表现 | 第59-60页 |
| 二、市场风险管理现状 | 第60-61页 |
| 第二节 VaR模型应用的可行性分析 | 第61-62页 |
| 一、VaR模型简介 | 第61-62页 |
| 二、用VaR模型的可行性分析 | 第62页 |
| 第三节 VaR模型在期货公司中的具体应用 | 第62-64页 |
| 一、VaR模型的计算方法及参数设定 | 第62-64页 |
| 二、VaR值的计算步骤 | 第64页 |
| 第四节 基于期铜合约数据的VaR模型应用研究 | 第64-69页 |
| 一、以期铜为研究对象的原因及相关参数设定 | 第64-65页 |
| 二、研究过程及结果 | 第65-67页 |
| 三、对应用研究结果的分析 | 第67-69页 |
| 第六章 全文小结 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附录 | 第74-80页 |
| 致谢 | 第80页 |