| 第1章 导论 | 第1-28页 |
| 1．1 选题的背景、目的和意义 | 第12-14页 |
| 1．1．1 选题的背景 | 第12-14页 |
| 1．1．2 选题的目的 | 第14页 |
| 1．1．3 选题的意义 | 第14页 |
| 1．2 文献综述 | 第14-25页 |
| 1．2．1 期货价格形成理沦 | 第14-16页 |
| 1．2．2 期货市场有效性的相关研究 | 第16-21页 |
| 1．2．3 期货市场流动性研究及混沌分形研究 | 第21-23页 |
| 1．2．4 关于期权等相关金融创新的研究 | 第23-25页 |
| 1．3 研究的方法与视角 | 第25页 |
| 1．4 论文结构及主要研究内容 | 第25-26页 |
| 1．5 论文的主要创新点 | 第26页 |
| 1．6 论文所用数据 | 第26-28页 |
| 第2章 国内外天然橡胶现货市场及期货市场分析 | 第28-45页 |
| 2．1 期货市场性质的经济学解释 | 第28-32页 |
| 2．1．1 期货市场发展的历史回顾与分析 | 第28-29页 |
| 2．1．2 期货市场与交易成本的理论分析 | 第29-32页 |
| 2．2 国内外天然橡胶现货市场分析 | 第32-38页 |
| 2．2．1 天然橡胶的基本情况简介 | 第32-33页 |
| 2．2．2 天然橡胶的生产与消费 | 第33-36页 |
| 2．2．3 天然橡胶的产业发展政策 | 第36-37页 |
| 2．2．4 我国天然橡胶现货市场的发展历史及现状 | 第37-38页 |
| 2．3 天然橡胶期货市场分析 | 第38-45页 |
| 2．3．1 天然橡胶期货市场历史和现状 | 第38-40页 |
| 2．3．2 我国天然胶期货市场投资主体的身份分析及存在的不足 | 第40-43页 |
| 2．3．2．1 我国天然胶期货市场投资主体的身份分析 | 第40-41页 |
| 2．3．2．2 我国天然胶期货币场投资主体存在的主要不足 | 第41-43页 |
| 2．3．3 我国天然胶期货市场的存在的主要问题 | 第43-45页 |
| 第3章 我国天然橡胶期货价格和现货价格以及和国际期货价格之间关系的协整分析 | 第45-67页 |
| 3．1 现货市场价格价格形成机理 | 第45-48页 |
| 3．1．1 价格形成机理 | 第45-47页 |
| 3．1．2 我国天然胶现货市场存在价格失效问题的主要原因 | 第47-48页 |
| 3．2 天然橡胶期货市场价格形成机理 | 第48-51页 |
| 3．3 我国天然橡胶期货市场投资主体行为分析 | 第51-55页 |
| 3．3．1 投机者的行为分析 | 第51-52页 |
| 3．3．2 套期保值者行为分析 | 第52-54页 |
| 3．3．3 套利行为分析 | 第54-55页 |
| 3．4 我国天然橡胶期货价格和现货价格走势简析 | 第55-58页 |
| 3．4．1 我国天然橡胶现货价格走势简析 | 第55-57页 |
| 3．4．2 我国天然橡胶期货价格走势简析 | 第57-58页 |
| 3．5 我国天然橡胶期货价格和现货价格以及和国际期货价格之间关系的协整分析 | 第58-67页 |
| 3．5．1 单位根过程定义及检验方法 | 第59-61页 |
| 3．5．2 时间序列数据的协整性检验及相应误差修正模型的构造 | 第61-63页 |
| 3．5．3 协整过程的参数估计及假设检验方法 | 第63-64页 |
| 3．5．4 检验结果 | 第64-67页 |
| 第4章 我国天然橡胶期货市场的ARCH效应分析 | 第67-77页 |
| 4．1 我国天然橡胶期货价格序列基本统计特性 | 第67-68页 |
| 4．2 ARCH模型概述 | 第68-73页 |
| 4．2．1 模型的提出 | 第68-70页 |
| 4．2．2 几种模型 | 第70-72页 |
| 4．2．3 ARCH等过程的平稳性说明 | 第72-73页 |
| 4．3 ARCH效应的实证分析 | 第73-76页 |
| 4．3．1 收益率序列的自相关模式 | 第73-74页 |
| 4．3．2 ARCH效应处理结果 | 第74-76页 |
| 4．4 分析方法存在的问题 | 第76-77页 |
| 第5章 我国天然橡胶期货市场价格序列随机步游检验 | 第77-85页 |
| 5．1 随机步游及其检验方法 | 第77-83页 |
| 5．1．1 EMH及其对应的数学模型 | 第77-78页 |
| 5．1．2 随机步游的检验方法 | 第78-83页 |
| 5．2 随机步游检验结果 | 第83-84页 |
| 5．3 结果分析 | 第84-85页 |
| 第6章 我国天然橡胶期货市场流动性检验和混沌分形检验 | 第85-103页 |
| 6．1 有效市场假说的局限性 | 第85-86页 |
| 6．2 我国天然橡胶期货市场流动性分析 | 第86-94页 |
| 6．2．1 概念界定 | 第86-87页 |
| 6．3．2 理论基础 | 第87-88页 |
| 6．2．3 传统的衡量指标简介 | 第88-89页 |
| 6．2．4 本文选取的指标及分析结果 | 第89-94页 |
| 6．3 我国天然橡胶期货市场混沌分形研究 | 第94-103页 |
| 6．3．1 混沌分形研究的起源与发展 | 第94-96页 |
| 6．3．2 资本市场的混沌现象 | 第96-97页 |
| 6．3．3 混沌与分形理论在资本市场研究中的意义 | 第97-98页 |
| 6．3．4 我国天然橡胶期货市场时间序列R/S实证研究 | 第98-101页 |
| 6．3．5 当前混沌分形研究中存在的问题 | 第101-103页 |
| 第7章 结论及进一步促进我国天然胶期货市场发展的若干对策建议 | 第103-133页 |
| 7．1 结论 | 第103页 |
| 7．2 当前我国天然胶期货市场不具有弱式有效性的深层次原因分析 | 第103-108页 |
| 7．3 对策建议 | 第108-131页 |
| 7．3．1 进一步完善我国期货市场监管机制 | 第108-111页 |
| 7．3．2 进一步推进我国天然胶产业发展及完善现货市场体系 | 第111-113页 |
| 7．3．3 积极开展期权在我国天然橡胶期货市场的试点 | 第113-117页 |
| 7．3．4 加强我国天然橡胶期货市场的风险防范机制创新 | 第117-124页 |
| 7．3．5 促进我国期货投资基金发展 | 第124-128页 |
| 7．3．6 开发以20号标准胶为交易标的新交易品种 | 第128-131页 |
| 7．4 本文的创新之处、存在的不足及进一步研究方向 | 第131-133页 |
| 7．4．1 创新之处 | 第131页 |
| 7．4．2 存在的不足 | 第131-132页 |
| 7．4．3 进一步研究方向 | 第132-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |
| 参考文献 | 第134-140页 |
| 个人简历 | 第140页 |
