| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第6-7页 |
| ·文献回顾 | 第7-11页 |
| ·研究方法划分 | 第11-12页 |
| ·最新的研究进展 | 第12-14页 |
| ·本文的主要内容及创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 利率期限结构 | 第16-36页 |
| ·利率期限结构理论 | 第16-19页 |
| ·均衡模型 | 第19-24页 |
| ·无套利模型 | 第24-28页 |
| ·Heath-Jarrow-Morton模型类 | 第28-36页 |
| 第三章 衍生产品研究 | 第36-49页 |
| ·衍生产品概述 | 第36-38页 |
| ·衍生产品定价研究 | 第38-46页 |
| ·利率衍生产品介绍 | 第46-49页 |
| 第四章 可转换债券 | 第49-63页 |
| ·可转换债券概述 | 第49页 |
| ·可转换债券的基本特征与价值构成 | 第49-53页 |
| ·定价理论 | 第53-63页 |
| 结束语 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读硕士期间发表的论文与参加的科研目 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |