投资组合绩效评价及其实证研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-24页 |
| ·研究背景 | 第14-19页 |
| ·金融定价理论研究的评述 | 第15-16页 |
| ·证券投资组合理论的发展 | 第16页 |
| ·证券投资组合绩效评价理论的发展 | 第16-19页 |
| ·本文研究动因 | 第19-20页 |
| ·技术路线、研究内容和本文创新期望 | 第20-24页 |
| ·技术路线 | 第20-22页 |
| ·主要研究内容 | 第22-23页 |
| ·本文的创新期望 | 第23-24页 |
| 第2章 追踪参考证券的单期均衡定价模型 | 第24-43页 |
| ·证券市场的机构投资者的行为 | 第25-27页 |
| ·机构投资者对市场影响力渐现 | 第25-26页 |
| ·证券市场机构投资行为偏好 | 第26-27页 |
| ·多因素定价模型 | 第27-32页 |
| ·均值方差模型(MV)和追踪误差模型(TEV) | 第28-29页 |
| ·资本市场均衡 | 第29-32页 |
| ·实证分析 | 第32-42页 |
| ·样本描述 | 第33-35页 |
| ·检验方法 | 第35-36页 |
| ·实证结果 | 第36-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第3章 单期均衡定价模型修正与绩效评价 | 第43-55页 |
| ·传统投资组合绩效评价模型 | 第43-45页 |
| ·Sharpe指数 | 第44页 |
| ·Jensen α指数 | 第44-45页 |
| ·业绩持续性比较分析 | 第45-46页 |
| ·分析方法 | 第45-46页 |
| ·业绩与持续性实证 | 第46-53页 |
| ·样本来源及研究方法 | 第46-48页 |
| ·实证结果 | 第48-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 第4章 追踪参考证券的速率函数绩效评价 | 第55-79页 |
| ·简化模型的分析 | 第56-60页 |
| ·投资期分析 | 第56-59页 |
| ·典型值与偏差 | 第59-60页 |
| ·投资人行为分析 | 第60-63页 |
| ·投资者行为假设 | 第60-62页 |
| ·投资者行为与期望效用最大化 | 第62-63页 |
| ·投资组合绩效评价指标 | 第63-68页 |
| ·速率函数I的理论分析 | 第64-67页 |
| ·投资绩效指标的参数θ的分析 | 第67-68页 |
| ·实证分析 | 第68-77页 |
| ·样本来源及研究方法 | 第68-71页 |
| ·实证结果 | 第71-77页 |
| ·小结 | 第77-79页 |
| 第5章 绩效时变特征的条件性参数检验 | 第79-101页 |
| ·计量经济学条件性检验方法 | 第80-82页 |
| ·估计方法和检验构造 | 第80-81页 |
| ·条件信息变量 | 第81-82页 |
| ·条件方法参数检验 | 第82-85页 |
| ·条件绩效评价模型 | 第82-83页 |
| ·条件择时评价模型 | 第83-85页 |
| ·实证分析 | 第85-100页 |
| ·样本选择 | 第85-86页 |
| ·实证结果 | 第86-100页 |
| ·小结 | 第100-101页 |
| 第6章 绩效时变特征的条件性非参数检验 | 第101-110页 |
| ·随机折扣因子的绩效评价方法 | 第102-105页 |
| ·随机折扣因子的经济学解释 | 第102-103页 |
| ·随机折扣因子的绩效评价原理 | 第103-105页 |
| ·实证分析 | 第105-108页 |
| ·样本选择 | 第105-106页 |
| ·实证结果 | 第106-108页 |
| ·小结 | 第108-110页 |
| 第7章 动态交易策略的信息量绩效衡量与综合分析 | 第110-127页 |
| ·信息量指标:相对熵 | 第111-113页 |
| ·信息量指标和常用模型的联系 | 第113-117页 |
| ·信息量指标与随机折扣因子 | 第113-116页 |
| ·信息量指标与其它常用方法 | 第116-117页 |
| ·实证分析 | 第117-120页 |
| ·样本来源及研究方法 | 第117-118页 |
| ·实证结果 | 第118-120页 |
| ·综合分析 | 第120-126页 |
| ·指标构建 | 第121-123页 |
| ·主成分分析 | 第123-126页 |
| ·小结 | 第126-127页 |
| 结论与后续拓展研究 | 第127-129页 |
| 参考文献 | 第129-138页 |
| 致谢 | 第138-140页 |
| 附录 A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第140页 |
