干散货航运市场的期权定价及运用
| 第1章 绪论 | 第1-11页 |
| ·课题的提出及意义 | 第9-10页 |
| ·本文的主要工作 | 第10-11页 |
| 第2章 衍生交易与金融衍生产品 | 第11-16页 |
| ·概述 | 第11-12页 |
| ·衍生交易品种 | 第12-13页 |
| ·远期合约 | 第12页 |
| ·期货合约 | 第12页 |
| ·期权 | 第12-13页 |
| ·互换合约 | 第13页 |
| ·衍生交易功能 | 第13-14页 |
| ·套期保值 | 第13-14页 |
| ·投机 | 第14页 |
| ·套利 | 第14页 |
| ·衍生交易技术分析 | 第14-16页 |
| 第3章 航运市场与运价指数期权 | 第16-25页 |
| ·航运市场及其影响因素 | 第16-21页 |
| ·航运市场 | 第16页 |
| ·影响因素 | 第16-19页 |
| ·航运市场周期 | 第19-20页 |
| ·封存标准和造船能力影响 | 第20-21页 |
| ·运价期权及其定价的意义 | 第21-22页 |
| ·运价期权在航运市场中的应用状况 | 第22-25页 |
| 第4章 运费率的模拟与预测 | 第25-31页 |
| ·远期运费率估算 | 第25页 |
| ·利用傅立叶级数对运费率进行模拟和预测 | 第25-28页 |
| ·远期运费率模型的检测 | 第28-31页 |
| 第5章 期权定价 | 第31-42页 |
| ·随机过程 | 第31-32页 |
| ·伊藤过程与运费率 | 第32-35页 |
| ·期权定价模型 | 第35-42页 |
| 第6章 波动率的估算 | 第42-49页 |
| ·波动率随时间的变动状况与GARCH模型 | 第42-44页 |
| ·远期波动率的估算 | 第44-45页 |
| ·GARCH模型参数的估算 | 第45-46页 |
| ·估算远期运费率的波动率 | 第46-49页 |
| 第7章 实例研究 | 第49-58页 |
| ·估算期权价格 | 第49-52页 |
| ·运用期权进行保值 | 第52-58页 |
| 第8章 航运期权在中国航运市场的运用前景 | 第58-63页 |
| ·当前中国航运交易市场现状 | 第58-59页 |
| ·航运交易市场 | 第58页 |
| ·航运交易所 | 第58-59页 |
| ·当前中国航运交易市场中的衍生交易状况 | 第59页 |
| ·境内私人间交易 | 第59页 |
| ·境外航运市场交易 | 第59页 |
| ·航运期权在中国航运市场中的运用前景 | 第59-63页 |
| ·市场环境状况 | 第59-60页 |
| ·交易平台建设 | 第60-61页 |
| ·中国航运经营人与航运期权 | 第61-63页 |
| 第9章 结论 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 研究生履历 | 第69页 |
