| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·论文选题背景与研究现状 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·研究现状 | 第12-14页 |
| ·问题提出与选题意义 | 第14-17页 |
| ·问题提出 | 第15-16页 |
| ·选题意义 | 第16-17页 |
| ·论文结构安排与主要创新 | 第17-21页 |
| ·论文结构安排 | 第17-18页 |
| ·论文主要创新 | 第18-21页 |
| 第二章 一阶矩序列的波动性建模 | 第21-49页 |
| ·一元时间序列波动性建模 | 第21-29页 |
| ·时间序列的记忆性 | 第21-23页 |
| ·时间序列长记忆性检测 | 第23-25页 |
| ·时间序列长记忆参数的估计 | 第25-27页 |
| ·长记忆时间序列建模 | 第27-29页 |
| ·多元时间序列协整建模 | 第29-40页 |
| ·线性协整及误差校正模型 | 第30-31页 |
| ·非线性协整理论及误差校正模型 | 第31-33页 |
| ·分数维协整及其存在性 | 第33-35页 |
| ·多分辨协整及误差校正模型 | 第35-40页 |
| ·实证研究 | 第40-47页 |
| ·数据的选取与准备 | 第40-41页 |
| ·收益序列的长记忆性检验 | 第41-42页 |
| ·利用小波神经网络拟合序列间的非线性协整关系 | 第42-45页 |
| ·多分辨协整关系的检验 | 第45-46页 |
| ·多分辨误差校正模型及预测 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第三章 二阶矩序列的波动性建模 | 第49-87页 |
| ·一元波动性建模 | 第49-56页 |
| ·自回归条件异方差类模型 | 第49-54页 |
| ·随机波动类模型 | 第54-56页 |
| ·一元波动性建模的扩展 | 第56-75页 |
| ·Box-Cox-SV模型 | 第56-62页 |
| ·SR-SARV模型 | 第62-75页 |
| ·多元波动性建模 | 第75-80页 |
| ·多元ARCH类模型 | 第75-79页 |
| ·多元SV模型 | 第79-80页 |
| ·实证研究 | 第80-85页 |
| ·数据的选取及基本描述 | 第81页 |
| ·收益率序列的Box-Cox-SV模型参数估计 | 第81-84页 |
| ·收益率序列的EGARCH模型 | 第84页 |
| ·Box-Cox-SV模型与EGARCH模型刻画能力比较 | 第84-85页 |
| ·本章小结 | 第85-87页 |
| 第四章 高阶矩序列的波动性建模 | 第87-123页 |
| ·自回归条件偏度模型 | 第87-91页 |
| ·模型表达 | 第88-89页 |
| ·参数估计 | 第89-91页 |
| ·自回归条件方差偏度峰度模型 | 第91-94页 |
| ·模型表示 | 第91-93页 |
| ·参数估计 | 第93-94页 |
| ·带有均值项的非对称自回归条件方差偏度峰度模型 | 第94-105页 |
| ·NAGARCHSK-M模型 | 第94-96页 |
| ·NAGARCHSK-M模型参数估计 | 第96-97页 |
| ·假设检验 | 第97-99页 |
| ·实证研究 | 第99-105页 |
| ·多元自回归条件方差偏度峰度模型 | 第105-122页 |
| ·多元自回归条件方差偏度峰度模型 | 第105-111页 |
| ·二元自回归条件方差偏度峰度模型 | 第111-115页 |
| ·实证研究 | 第115-122页 |
| ·本章小结 | 第122-123页 |
| 第五章 矩序列波动持续与协同持续 | 第123-169页 |
| ·二阶矩序列波动持续与协同持续 | 第123-143页 |
| ·线性持续与协同持续 | 第123-126页 |
| ·非协同持续性 | 第126-127页 |
| ·分数维持续与协同持续 | 第127-134页 |
| ·多分辨持续与协同持续 | 第134-143页 |
| ·高阶矩序列波动持续与协同持续 | 第143-162页 |
| ·线性持续与协同持续 | 第143-159页 |
| ·非线性协同持续 | 第159-162页 |
| ·协整与协同持续之间内在关系 | 第162-168页 |
| ·协整与协同持续之间差异 | 第162-166页 |
| ·协整与协同持续之间联系 | 第166-168页 |
| ·本章小结 | 第168-169页 |
| 第六章 高阶矩风险及其持续性对金融投资决策的影响 | 第169-205页 |
| ·在投资组合中的应用 | 第169-186页 |
| ·传统投资组合理论及其缺陷 | 第169-170页 |
| ·多分辨投资组合策略研究 | 第170-178页 |
| ·条件高阶矩的投资组合 | 第178-186页 |
| ·在资本资产定价中的应用 | 第186-204页 |
| ·传统资本资产定价模型及其缺陷 | 第186-187页 |
| ·多分辨高阶矩CAPM | 第187-195页 |
| ·条件高阶矩资本资产定价模型 | 第195-204页 |
| ·本章小结 | 第204-205页 |
| 第七章 总结与展望 | 第205-213页 |
| ·论文工作总结 | 第205-208页 |
| ·已经取得的研究成果 | 第205-207页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第207-208页 |
| ·研究展望 | 第208-213页 |
| ·协整理论未来研究方向 | 第208-209页 |
| ·协同持续问题未来研究方向 | 第209-211页 |
| ·其它金融计量建模未来研究方向 | 第211-213页 |
| 参考文献 | 第213-225页 |
| 攻读博士期间发表论文与参加科研项目情况 | 第225-226页 |
| 致谢 | 第226页 |