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浅析风险的度量和计算

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-5页
1 导言第5-8页
   ·文献综述第5-7页
   ·个人工作第7-8页
2 风险价值(VaR)第8-17页
   ·有关VaR的背景第8-9页
   ·VaR的概念第9-10页
   ·VaR计算的基本理论第10-13页
   ·在收益率不服从正态分布情形时VaR的计算第13-17页
3 带约束的投资资组组合模型第17-33页
   ·模型建立第18-21页
   ·VaR约束的机会投资组合问题解的存在性与唯一性第21-23页
   ·关于最优解的讨论第23-31页
   ·算例第31-33页
参考文献第33-37页
致谢第37页

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