中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 导言 | 第5-8页 |
·文献综述 | 第5-7页 |
·个人工作 | 第7-8页 |
2 风险价值(VaR) | 第8-17页 |
·有关VaR的背景 | 第8-9页 |
·VaR的概念 | 第9-10页 |
·VaR计算的基本理论 | 第10-13页 |
·在收益率不服从正态分布情形时VaR的计算 | 第13-17页 |
3 带约束的投资资组组合模型 | 第17-33页 |
·模型建立 | 第18-21页 |
·VaR约束的机会投资组合问题解的存在性与唯一性 | 第21-23页 |
·关于最优解的讨论 | 第23-31页 |
·算例 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-37页 |
致谢 | 第37页 |