| 第1章 导论 | 第1-15页 |
| 1．1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1．2 几个关键概念的界定 | 第8-11页 |
| 1．2．1 我国商业银行不良资产的概念界定 | 第8-9页 |
| 1．2．2 资产证券化的概念界定 | 第9-10页 |
| 1．2．3 资产池的概念界定 | 第10-11页 |
| 1．3 相关的研究综述 | 第11-13页 |
| 1．3．1 关于不良资产证券化研究综述 | 第11-12页 |
| 1．3．2 关于资产池设计的研究综述 | 第12-13页 |
| 1．4 本文研究思路及研究方法 | 第13-15页 |
| 1．4．1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1．4．2 研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 我国商业银行不良资产证券化资产池设计前提分析 | 第15-27页 |
| 2．1 不良资产现状分析 | 第15-18页 |
| 2．1．1 不良资产的规模 | 第15-16页 |
| 2．1．2 我国商业银行不良资产分布状况 | 第16-17页 |
| 2．1．3 我国商业银行不良资产的质量状况 | 第17-18页 |
| 2．2 资产池设计前提分析 | 第18-26页 |
| 2．2．1 不良资产证券化必要性分析 | 第18-20页 |
| 2．2．2 不良资产证券化可行性分析 | 第20-26页 |
| 小结 | 第26-27页 |
| 第3章 我国商业不良资产证券化资产池设计理论分析 | 第27-39页 |
| 3．1 不良资产证券化资产池设计理论基础 | 第27页 |
| 3．2 不良资产证券化资产池设计的核心原理 | 第27-34页 |
| 3．2．1 贷款估值 | 第28-29页 |
| 3．2．2 贷款风险度量 | 第29-34页 |
| 3．3 资产组合原理在不良资产证券化资产池设计中的应用分析 | 第34-38页 |
| 3．3．1 资产池资产组合管理方法——现代资产组合理论 | 第34-36页 |
| 3．3．2 资产组合理论在资产池设计中运用的局限性 | 第36-38页 |
| 3．3．3 资产组合理论在资产池设计中的改进 | 第38页 |
| 小结 | 第38-39页 |
| 第4章 国外不良资产证券化资产池设计案例分析及借鉴 | 第39-48页 |
| 4．1 国外不良资产证券化资产池设计案例分析 | 第39-46页 |
| 4．1．1 美国RTC不良资产证券化资产池设计案例分析 | 第39-43页 |
| 4．1．2 KAMCO不良资产证券化资产池设计案例分析 | 第43-46页 |
| 4．2 国外不良资产证券化资产池设计对我国的借鉴意义 | 第46-47页 |
| 4．2．1 我国商业银行不良资产证券化的特殊性 | 第46-47页 |
| 4．2．2 国外不良资产证券化资产池设计经验对我国的借鉴意义 | 第47页 |
| 小结 | 第47-48页 |
| 第5章 我国商业银行不良资产证券化资产池设计 | 第48-67页 |
| 5．1 设计原则 | 第48-49页 |
| 5．1．1 资产池的功能 | 第48页 |
| 5．1．2 设计目标 | 第48页 |
| 5．1．3 设计原则 | 第48-49页 |
| 5．2 资产池设计方案 | 第49-63页 |
| 5．2．1 资产池组建 | 第49-56页 |
| 5．2．2 SPV设立 | 第56-60页 |
| 5．2．3 超额抵押 | 第60-63页 |
| 5．3 模拟运用 | 第63-66页 |
| 5．3．1 资产池的组建 | 第63-64页 |
| 5．3．2 SPV设立 | 第64-65页 |
| 5．3．3 最佳超额抵押额(率)确定 | 第65-66页 |
| 小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录：本文常出现的缩略语对照说明 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第73页 |
