| 第一章 绪论 | 第1-19页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·投资风险与预期收益率 | 第11-13页 |
| ·均值--方差模型 | 第13页 |
| ·指数模型 | 第13-15页 |
| ·单指数模型 | 第13-14页 |
| ·以反应为基础的模型 | 第14-15页 |
| ·资本资产定价模型 | 第15-16页 |
| ·标准CAPM模型 | 第15页 |
| ·非标准的CAPM模型 | 第15-16页 |
| ·套利定价模型 | 第16-17页 |
| ·证券投资理论的发展预测 | 第17页 |
| ·本文的主要工作 | 第17-19页 |
| 第二章 投资组合优化模型介绍 | 第19-36页 |
| ·MARKOWITZ投资组合模型 | 第19-24页 |
| ·投资组合的预期收益率和风险 | 第20-24页 |
| ·不相关资产组合投资优化模型及实证分析 | 第24-33页 |
| ·不相关风险资产投资组合优化模型及算法 | 第25-28页 |
| ·存在无风险资产投资时不相关资产投资优化模型及算法 | 第28-31页 |
| ·存在无风险资产贷入时不相关资产组合投资优化模型及算法 | 第31-33页 |
| ·实证分析 | 第33-36页 |
| 第三章 卖空与证券组合投资 | 第36-65页 |
| ·卖空对证券组合投资的影响 | 第36-41页 |
| ·预备知识 | 第36-37页 |
| ·卖空在证券组合投资策略中的作用 | 第37-38页 |
| ·允许限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法 | 第38-41页 |
| ·挤空对允许卖空的证券组合投资策略的影响 | 第41页 |
| ·不允许卖空的证券组合投资 | 第41-53页 |
| ·不允许卖空的Markowitz模型 | 第41-45页 |
| ·具有预期投资收益率的组合证券投资风险最小的树形算法 | 第45-49页 |
| ·限制卖空条件下组合证券投资策略方法的进一步研究 | 第49-53页 |
| ·不允许卖空的多因素证券组合模型 | 第53-65页 |
| ·套利定价理论(ATP) | 第54-55页 |
| ·不允许卖空的多因素证券组合模型 | 第55-65页 |
| 第四章 不确定环境下的证券投资组合优化模型 | 第65-98页 |
| ·不确定性数学的发展概述 | 第65-69页 |
| ·模糊数学的发展概述 | 第65-67页 |
| ·灰色系统理论的发展概述 | 第67-68页 |
| ·属性数学的发展概述 | 第68-69页 |
| ·运筹学与控制论中的不确定性数学方法 | 第69-70页 |
| ·不确定性数学方法在经济和管理中应用的现实意义 | 第70-71页 |
| ·随机证券投资组合优化模型 | 第71-75页 |
| ·证券投资组合的期望模型 | 第71-72页 |
| ·证券投资组合的机会约束模型 | 第72-73页 |
| ·基于随机模拟的遗传算法 | 第73-74页 |
| ·试验结果 | 第74-75页 |
| ·证券投资组合灰色优化模型 | 第75-80页 |
| ·预测型投资组合灰色优化模型 | 第76-77页 |
| ·灰参数型证券投资组合优化模型 | 第77-78页 |
| ·证券投资组合约束区间灰数优化模型 | 第78页 |
| ·证券投资组合灰色优化模型的求解 | 第78-79页 |
| ·举例 | 第79-80页 |
| ·结论 | 第80页 |
| ·收益率为模糊数的投资组合优化模型 | 第80-87页 |
| ·模糊数及其线性运算 | 第81页 |
| ·收益率为模糊数的投资组合问题 | 第81-87页 |
| ·小结 | 第87页 |
| ·基于模糊决策理论的投资组合优化模型 | 第87-94页 |
| ·引言 | 第87-88页 |
| ·非模糊环境下模型的建立及其求解 | 第88-91页 |
| ·模糊环境下模型的建立及其求解 | 第91-93页 |
| ·例子与结论 | 第93-94页 |
| ·证券动态投资策略 | 第94-98页 |
| ·模型的基本假定 | 第94页 |
| ·模型的建立 | 第94-96页 |
| ·模型的求解 | 第96页 |
| ·模型的进一步说明 | 第96-98页 |
| 第五章 投资组合优化模型在其他领域的应用 | 第98-108页 |
| ·高等教育投资组合收益与风险优化模型研究 | 第98-102页 |
| ·教育投资组合收益率与风险 | 第98-99页 |
| ·高等教育投资组合收益与风险优化模型 | 第99-100页 |
| ·模型的求解 | 第100-102页 |
| ·结论 | 第102页 |
| ·现代家庭最优组合投资模型与模糊策略 | 第102-108页 |
| ·现代家庭可组合投资的渠道 | 第102-103页 |
| ·最优组合投资模型 | 第103-108页 |
| 第六章 总结与展望 | 第108-112页 |
| ·现代证券投资组合理论的发展 | 第108-109页 |
| ·现代证券投资组合理论的局限 | 第109-110页 |
| ·我国对现代证券投资组合理论的借鉴 | 第110-112页 |
| 参考文献 | 第112-118页 |
| 作者在博士生期间完成论文及在毕业论文中的章节 | 第118-119页 |
| 创新点摘要 | 第119-120页 |
| 致谢 | 第120-122页 |
