| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| 第一章 基本模型及结论 | 第10-16页 |
| 1 利率及其有关概念 | 第10-11页 |
| 2 随机过程和鞅理论 | 第11-14页 |
| 3 HJM利率期限结构模型 | 第14-16页 |
| 第二章 远期浮动利率的对数正态模型 | 第16-21页 |
| 1 L(t，T)在远期测度下的对数正态模型 | 第16-18页 |
| 2 L(t，T)在即期测度下的对数正态模型 | 第18-21页 |
| 第三章 互换交易的价值 | 第21-26页 |
| 1 远期利率协议(FRA) | 第21-23页 |
| 2 多期远期利率互换 | 第23-26页 |
| 第四章 多期期权的定价 | 第26-38页 |
| 1 利率上限(Caps)下限(Floors)的性质和平价关系 | 第26-29页 |
| 2 利率上限的定价公式 | 第29-32页 |
| 3 利率上限的复制策略和套期保值 | 第32-34页 |
| 4 互换期权的价值 | 第34-38页 |
| 附录 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |