| 1． 导言 | 第1-10页 |
| 1．1 研究背景和动机 | 第6-8页 |
| 1．2 本文结构和创新 | 第8-10页 |
| 2． 文献回顾 | 第10-18页 |
| 2．1 信用衍生品的分类 | 第10-11页 |
| 2．2 国外研究现状 | 第11-17页 |
| 2．3 国内研究现状 | 第17-18页 |
| 3． 信用违约互换 | 第18-32页 |
| 3．1 信用违约互换市场 | 第18-20页 |
| 3．2 信用违约互换的特征 | 第20-25页 |
| 3．3 信用违约互换的定价思路 | 第25-32页 |
| 4． 基于单一债权的信用违约互换定价 | 第32-43页 |
| 4．1 DUFFIE模型 | 第32-36页 |
| 4．2 数值模拟分析 | 第36-42页 |
| 4．3 小结 | 第42-43页 |
| 5 基于组合债权的信用违约互换定价 | 第43-58页 |
| 5．1 多债权的信用组合 | 第43-44页 |
| 5．2 KIJIMA模型 | 第44-52页 |
| 5．3 数值模拟分析 | 第52-57页 |
| 5．4 小结 | 第57-58页 |
| 6． 结束语 | 第58-62页 |
| 6．1 信用违约互换的外部风险 | 第58-60页 |
| 6．2 国内引入信用违约互换的困境 | 第60-61页 |
| 6．3 本研究的结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 中文文献 | 第62-63页 |
| 外文文献 | 第63-64页 |