| 引言 | 第1-15页 |
| 第一章 VaR模型的基本内容 | 第15-24页 |
| 第一节 VaR模型的定义、特点和意义 | 第15-18页 |
| 第二节 VaR模型的计算方法 | 第18-20页 |
| 第三节 VaR模型的缺陷及其弥补和检验方 | 第20-24页 |
| 第二章 我国养老基金投资风险管理方面目前存在的问题 | 第24-37页 |
| 第一节 我国养老基金投资管理和营运中存在的主要问题 | 第24-30页 |
| 第二节 养老基金投资风险的表现形式 | 第30-33页 |
| 第三节 我国养老基金目前的风险管理状况 | 第33-37页 |
| 第三章 VaR模型在养老基金投资风险控制中的应用 | 第37-48页 |
| 第一节 VaR模型度量风险 | 第37-42页 |
| 第二节 VaR监控市场风险 | 第42-43页 |
| 第三节 风险预算、风险限制和风险资本分配 | 第43-46页 |
| 第四节 VaR作为信息披露工具和投资绩效的评估工具 | 第46-48页 |
| 第四章 基于VaR框架的资产负债管理 | 第48-57页 |
| 第一节 资金的缺口管理策略 | 第48-50页 |
| 第二节 免疫策略 | 第50页 |
| 第三节 资产负债管理中引入VaR方法 | 第50-57页 |
| 第五章 建立以VaR为基础的我国养老基金投资风险控制预警系统 | 第57-78页 |
| 第一节 建立我国养老基金投资风险控制预警系统的意义、思路和设计原则 | 第57-59页 |
| 第二节 养老基金投资风险预警指标体系 | 第59-61页 |
| 第三节 养老基金投资风险预警指标体系的操作和应用 | 第61-73页 |
| 第四节 建立我国养老基金投资风险的补偿机制 | 第73-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 后记 | 第81页 |
