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基于极值理论的风险价值(VaR)研究

第一章 绪论第1-16页
   ·金融风险第7-8页
   ·风险测量技术的演变第8-11页
   ·VaR的研究现状第11-14页
     ·国外学者的研究综述第11-13页
     ·国内学者的研究综述第13-14页
   ·论文研究的问题第14-16页
第二章 金融风险管理的风险价值(VAR)的方法第16-30页
   ·VaR计算的基本原理第16-17页
   ·VaR的计算第17-23页
     ·历史模拟法第17-18页
     ·蒙特卡罗模拟法第18-19页
     ·分析法第19-21页
     ·极值法第21-23页
   ·VaR方法的计算步骤第23-24页
   ·VaR的特点第24-25页
   ·VaR的应用第25-27页
   ·VaR对我国的借鉴意义第27页
   ·风险度量的新趋势CVaR第27-30页
第三章 极值理论介绍第30-44页
   ·极值的定义和表达式第30-33页
     ·次序统计量与极值分布第30-31页
     ·标准极值分布的三种形式第31-32页
     ·广义极值分布第32-33页
   ·极值理论的模型与统计推断第33-38页
     ·吸引场第33-34页
     ·似然估计与统计推断第34-35页
     ·极大似然估计第35-36页
     ·关于回报水平的推断第36页
     ·模型检验第36-38页
   ·阈值方法:广义Pareto分布第38-41页
     ·阈值模型(POT)第38-39页
     ·广义Pareto分布第39-40页
     ·阈值的选取第40-41页
   ·平稳序列的极值模型第41-44页
     ·平稳序列的最大值第42-43页
     ·极值中的串第43-44页
第四章 汇率风险价值的实证研究第44-49页
   ·样本数据处理第44-46页
   ·阈值的选取第46页
   ·参数的估计第46-47页
   ·模型的诊断和有效性检验第47-48页
   ·结论第48-49页
第五章 风险度量方法研究的展望第49-53页
   ·非正态分布族第49-50页
   ·投资组合中相关性度量方法及Copula函数第50-53页
参考文献第53-56页
附    录第56-58页
发表论文和科研情况说明第58-59页
致    谢第59页

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