基于极值理论的风险价值(VaR)研究
第一章 绪论 | 第1-16页 |
·金融风险 | 第7-8页 |
·风险测量技术的演变 | 第8-11页 |
·VaR的研究现状 | 第11-14页 |
·国外学者的研究综述 | 第11-13页 |
·国内学者的研究综述 | 第13-14页 |
·论文研究的问题 | 第14-16页 |
第二章 金融风险管理的风险价值(VAR)的方法 | 第16-30页 |
·VaR计算的基本原理 | 第16-17页 |
·VaR的计算 | 第17-23页 |
·历史模拟法 | 第17-18页 |
·蒙特卡罗模拟法 | 第18-19页 |
·分析法 | 第19-21页 |
·极值法 | 第21-23页 |
·VaR方法的计算步骤 | 第23-24页 |
·VaR的特点 | 第24-25页 |
·VaR的应用 | 第25-27页 |
·VaR对我国的借鉴意义 | 第27页 |
·风险度量的新趋势CVaR | 第27-30页 |
第三章 极值理论介绍 | 第30-44页 |
·极值的定义和表达式 | 第30-33页 |
·次序统计量与极值分布 | 第30-31页 |
·标准极值分布的三种形式 | 第31-32页 |
·广义极值分布 | 第32-33页 |
·极值理论的模型与统计推断 | 第33-38页 |
·吸引场 | 第33-34页 |
·似然估计与统计推断 | 第34-35页 |
·极大似然估计 | 第35-36页 |
·关于回报水平的推断 | 第36页 |
·模型检验 | 第36-38页 |
·阈值方法:广义Pareto分布 | 第38-41页 |
·阈值模型(POT) | 第38-39页 |
·广义Pareto分布 | 第39-40页 |
·阈值的选取 | 第40-41页 |
·平稳序列的极值模型 | 第41-44页 |
·平稳序列的最大值 | 第42-43页 |
·极值中的串 | 第43-44页 |
第四章 汇率风险价值的实证研究 | 第44-49页 |
·样本数据处理 | 第44-46页 |
·阈值的选取 | 第46页 |
·参数的估计 | 第46-47页 |
·模型的诊断和有效性检验 | 第47-48页 |
·结论 | 第48-49页 |
第五章 风险度量方法研究的展望 | 第49-53页 |
·非正态分布族 | 第49-50页 |
·投资组合中相关性度量方法及Copula函数 | 第50-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
附 录 | 第56-58页 |
发表论文和科研情况说明 | 第58-59页 |
致 谢 | 第59页 |