基于极值理论的风险价值（VaR）研究

第一章 绪论	第1-16页
·金融风险	第7-8页
·风险测量技术的演变	第8-11页
·VaR的研究现状	第11-14页
·国外学者的研究综述	第11-13页
·国内学者的研究综述	第13-14页
·论文研究的问题	第14-16页
第二章 金融风险管理的风险价值(VAR)的方法	第16-30页
·VaR计算的基本原理	第16-17页
·VaR的计算	第17-23页
·历史模拟法	第17-18页
·蒙特卡罗模拟法	第18-19页
·分析法	第19-21页
·极值法	第21-23页
·VaR方法的计算步骤	第23-24页
·VaR的特点	第24-25页
·VaR的应用	第25-27页
·VaR对我国的借鉴意义	第27页
·风险度量的新趋势CVaR	第27-30页
第三章 极值理论介绍	第30-44页
·极值的定义和表达式	第30-33页
·次序统计量与极值分布	第30-31页
·标准极值分布的三种形式	第31-32页
·广义极值分布	第32-33页
·极值理论的模型与统计推断	第33-38页
·吸引场	第33-34页
·似然估计与统计推断	第34-35页
·极大似然估计	第35-36页
·关于回报水平的推断	第36页
·模型检验	第36-38页
·阈值方法:广义Pareto分布	第38-41页
·阈值模型(POT)	第38-39页
·广义Pareto分布	第39-40页
·阈值的选取	第40-41页
·平稳序列的极值模型	第41-44页
·平稳序列的最大值	第42-43页
·极值中的串	第43-44页
第四章 汇率风险价值的实证研究	第44-49页
·样本数据处理	第44-46页
·阈值的选取	第46页
·参数的估计	第46-47页
·模型的诊断和有效性检验	第47-48页
·结论	第48-49页
第五章 风险度量方法研究的展望	第49-53页
·非正态分布族	第49-50页
·投资组合中相关性度量方法及Copula函数	第50-53页
参考文献	第53-56页
附    录	第56-58页
发表论文和科研情况说明	第58-59页
致    谢	第59页