组合投资理论模型分析及实证研究（APMIR）
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 1 前言 | 第7-9页 |
| 1．1 证券市场简介 | 第7-8页 |
| 1．2 投资理论的发展 | 第8-9页 |
| 2 理论模型分析 | 第9-17页 |
| 2．1 马柯维茨均值一方差模型 | 第9-11页 |
| 2．2 资本资产定价模型（CAPM） | 第11-14页 |
| 2．3 套利定价理论（APT） | 第14-16页 |
| 2．4 各模型之间的比较 | 第16-17页 |
| 3 实用模型构造 | 第17-21页 |
| 3．1 系统风险的测量 | 第17-18页 |
| 3．2 引入无风险资产的单指数模型 | 第18-21页 |
| 4 应用系统设计 | 第21-25页 |
| 4．1 系统功能 | 第21-24页 |
| 4．1．1 技术分析功能 | 第21-22页 |
| 4．1．2 组合投资分析功能 | 第22-23页 |
| 4．1．3 其他功能 | 第23-24页 |
| 4．2 系统结构和技术实现 | 第24-25页 |
| 4．2．1 系统结构 | 第24页 |
| 4．2．2 技术实现 | 第24-25页 |
| 5 实证研究 | 第25-34页 |
| 5．1 模型参数的确定 | 第25-30页 |
| 5．1．1 β系数的确定 | 第25-29页 |
| 5．1．2 预期收益率的估计 | 第29-30页 |
| 5．2 组合的构造及收益分析 | 第30-34页 |
| 5．2．1 组合的构造 | 第30-31页 |
| 5．2．2 组合实际收益率分析 | 第31-34页 |
| 6 结论与讨论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37页 |
