| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| 1 技术分析有效性检验概述 | 第6-7页 |
| 2 国内外研究进展介绍 | 第7-13页 |
| 2．1 基于价格时序的检验 | 第8-11页 |
| 2．2 基于成交量的检验 | 第11-13页 |
| 3 本文研究内容简介 | 第13-15页 |
| 第二章 实证研究一：反馈交易规则与股票收益自相关 | 第15-28页 |
| 1 收益自相关的理论模型 | 第15-17页 |
| 1．1 反馈交易者与收益序列相关 | 第15-17页 |
| 1．2 非同步交易与收益序列相关 | 第17页 |
| 2 实证分析及结果 | 第17-26页 |
| 2．1 1996年10月—12月初股市过热时期的实证分析 | 第17-18页 |
| 2．2 基于1996年1月至2000年6月样本的实证分析 | 第18-25页 |
| 2．2．1 对波动的度量——GARCH模型 | 第19-20页 |
| 2．2．2 实证分析与结果 | 第20-25页 |
| 2．3 与其他六国实证结果的对比分析 | 第25-26页 |
| 3 小结 | 第26-28页 |
| 第三章 实证研究二：收益与周转率负相关的不对称性 | 第28-38页 |
| 1 收益与周转率的负相关 | 第28-32页 |
| 2 收益与周转率负相关的不对称性与“领先-滞后”效应 | 第32-36页 |
| 2．1 收益与周转率负相关关系的不对称性 | 第32-33页 |
| 2．2 基于周转率的“领先-滞后”效应 | 第33-35页 |
| 2．3 不对称的“领先-滞后”效应 | 第35-36页 |
| 3 小结 | 第36-38页 |
| 第四章 实证研究三：考虑交易费用与风险情况下移动平均规则的检验 | 第38-54页 |
| 1 考虑交易费用和风险因素的移动平均规则 | 第38-41页 |
| 1．1 移动平均交易规则 | 第38-40页 |
| 1．2 对交易费用和风险调整的考虑 | 第40-41页 |
| 2 实证分析及结果 | 第41-52页 |
| 2．1 数据来源 | 第41-42页 |
| 2．2 检验步骤 | 第42页 |
| 2．3 检验结果及分析 | 第42-52页 |
| 3 小结 | 第52-54页 |
| 第五章 结束语 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 附录 | 第62-66页 |
