| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1.引言 | 第9-12页 |
| ·本文的研究背景与实际价值 | 第9-10页 |
| ·本文的结构安排与研究方法 | 第10-11页 |
| ·本文的创新与不足 | 第11-12页 |
| 2.股市波动性的衡量方法及研究回顾 | 第12-20页 |
| ·股市波动性的含义 | 第12页 |
| ·衡量股市波动性的统计学方法及ARCH模型族介绍 | 第12-18页 |
| ·衡量股市波动性的几种统计学方法 | 第12-14页 |
| ·ARCH模型族介绍 | 第14-18页 |
| ·股市波动性的研究回顾 | 第18-20页 |
| ·国外对股市波动性的研究回顾 | 第18-19页 |
| ·国内对股市波动性研究状况 | 第19-20页 |
| 3.开放式基金对股市波动性影响的效应分析 | 第20-38页 |
| ·国内外开放式基金的发展状况 | 第20-23页 |
| ·开放式基金在国外的发展状况及特点 | 第20-22页 |
| ·我国开放式基金的发展状况及特点 | 第22-23页 |
| ·开放式基金对股市波动性的正负面效应分析 | 第23-31页 |
| ·开放式基金对股票市场稳定的正面效应 | 第24-28页 |
| ·开放式基金对股票市场稳定的负面效应 | 第28-31页 |
| ·开放式基金对股票市场稳定性作用发挥的制约条件:简单的理论模型 | 第31-33页 |
| ·国内外对于基会投资行为对市场波动性影响的研究现状 | 第33-38页 |
| ·国外对于基金投资行为对市场波动性影响的研究现状 | 第33-37页 |
| ·我国基金投资行为对股市波动性影响的研究现状 | 第37-38页 |
| 4.开放式基金对股市波动性影响的实证分析 | 第38-57页 |
| ·我国股市波动性特征 | 第38-40页 |
| ·理论出发点及数据处理 | 第40-46页 |
| ·理论出发点 | 第40-42页 |
| ·数据处理 | 第42-46页 |
| ·实证结果及其检验 | 第46-54页 |
| ·基本统计量 | 第46-48页 |
| ·GARCH模型的估计结果 | 第48-51页 |
| ·EGARCH模型的估计结果 | 第51-54页 |
| ·结果的说明 | 第54-57页 |
| 5.促进中国开放式基金发展的相关政策建议 | 第57-62页 |
| ·树立正确的监管理念 | 第57-58页 |
| ·完善金融市场结构 | 第58页 |
| ·提高上市公司股票质量 | 第58-59页 |
| ·加强投资者教育 | 第59-60页 |
| ·本文结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 个人简历 | 第69页 |
| 发表的学术论文 | 第69页 |