| 内容提要 | 第1-7页 |
| 引言 | 第7-9页 |
| 第1章 我国股票市场波动性与经济周期波动性之间关系的研究综述 | 第9-17页 |
| ·国外相关研究 | 第9-12页 |
| ·国内相关研究 | 第12-15页 |
| ·研究我国股票市场波动及其与宏观经济波动关系的重要实际意义 | 第15-16页 |
| ·本文研究的主要问题和研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 我国股票市场波动性与经济周期波动性分析 | 第17-34页 |
| ·ARCH/GARCH模型概述 | 第17-20页 |
| ·ARCH模型的发展和历史 | 第17-18页 |
| ·模型说明 | 第18-20页 |
| ·我国股票市场的波动特性 | 第20-30页 |
| ·数据说明及描述性统计 | 第21-22页 |
| ·模型识别 | 第22-26页 |
| ·我国沪深股票市场波动性特点及比较 | 第26-30页 |
| ·我国宏观经济周期波动性 | 第30-34页 |
| ·经济周期理论 | 第30-32页 |
| ·我国经济周期波动特性的实证分析 | 第32-34页 |
| 第3章 我国股票市场波动性与经济周期波动性关系的经验分析 | 第34-53页 |
| ·马尔可夫区制转移模型概述 | 第34-41页 |
| ·构建股票市场收益率的马尔可夫区制转移模型 | 第41-47页 |
| ·我国股票市场波动性和经济周期波动性之间的交互作用关系 | 第47-53页 |
| ·理论假说与数据说明 | 第47-49页 |
| ·我国股票市场波动性与经济周期波动性之间关系的实证分析 引言 | 第49-53页 |
| 第4章 股票市场波动与经济周期波动相关性的“典型事实”与经济政策启示 | 第53-57页 |
| ·实证结果及分析 | 第53-54页 |
| ·经济政策启示 | 第54-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 中文摘要 | 第62-65页 |
| ABSTRACT | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
