| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-16页 |
| ·选题背景与选题意义 | 第6-9页 |
| ·文献综述 | 第9-15页 |
| ·本文的研究内容与研究方法 | 第15-16页 |
| 第2章 已实现波动估计与特征分析 | 第16-28页 |
| ·已实现波动理论基础 | 第16-19页 |
| ·国外成熟市场“已实现”波动的特性 | 第19-20页 |
| ·中国股票市场已实现波动分布特征分析 | 第20-28页 |
| 第3章 基于长记忆性研究的已实现波动建模 | 第28-40页 |
| ·长记忆性研究方法 | 第28-33页 |
| ·中国股票市场长记忆性的实证检验 | 第33-34页 |
| ·中国股票市场已实现波动建模 | 第34-40页 |
| 第4章 已实现波动在 VaR 计算中的实证研究 | 第40-49页 |
| ·VaR 理论 | 第40-43页 |
| ·基于已实现波动的VaR 计算 | 第43-46页 |
| ·VaR 模型的准确性检验 | 第46-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 中文摘要 | 第55-59页 |
| ABSTRACT | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |