摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·选题背景及意义 | 第10-12页 |
·研究现状及文献综述 | 第12-15页 |
·研究方向及论文结构 | 第15-17页 |
第2章 模型简介 | 第17-35页 |
·保险公司模型 | 第17-19页 |
·主要的控制优化目标 | 第19-20页 |
·HJB-SDE 方法 | 第20-28页 |
·有代表性的研究方向 | 第28-35页 |
·考虑投资过程模型 | 第28-30页 |
·最大化公司价值的优化模型 | 第30-31页 |
·含二次再保险率项的模型 | 第31-35页 |
第3章 考虑融资过程模型 | 第35-50页 |
·考虑融资过程模型简介 | 第35-36页 |
·预备数学结果 | 第36-38页 |
·HJB 方程 | 第38-40页 |
·两类次优解 | 第40-47页 |
·不融资公司的最优解 | 第41-45页 |
·融资即不破产公司的最优解 | 第45-47页 |
·考虑融资过程模型的最优解 | 第47-50页 |
第4章 考虑固定费用融资过程模型 | 第50-64页 |
·考虑固定费用融资过程模型简介 | 第50-51页 |
·预备数学结果 | 第51-52页 |
·HJB 方程 | 第52-54页 |
·两类次优解 | 第54-60页 |
·不融资公司的最优解 | 第54-58页 |
·融资即不破产公司的最优解 | 第58-60页 |
·考虑固定费用融资过程模型的最优解 | 第60-64页 |
第5章 带有约束条件的保险公司最优控制问题 | 第64-78页 |
·带有约束条件的保险公司控制模型 | 第64-66页 |
·破产概率ψ~b(T, b) 的性质 | 第66-70页 |
·HJB 方程的解 | 第70-74页 |
·带约束条件下最优回报函数V(x, b~*) 和最优控制策略π_b~* | 第74-78页 |
第6章 资本市场变动与保险公司资产变动相关的模型 | 第78-92页 |
·模型简介 | 第78-80页 |
·HJB-SDE 方程 | 第80-83页 |
·HJB 方程的解 | 第83-87页 |
·经济分析 | 第87-92页 |
第7章 结论 | 第92-96页 |
·结论 | 第92-93页 |
·主要的创新内容 | 第93-94页 |
·进一步研究的方向 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
附录 A 保险公司资产变动近似扩散过程的证明 | 第103-105页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第105页 |