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保险公司最优控制策略问题研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-17页
   ·选题背景及意义第10-12页
   ·研究现状及文献综述第12-15页
   ·研究方向及论文结构第15-17页
第2章 模型简介第17-35页
   ·保险公司模型第17-19页
   ·主要的控制优化目标第19-20页
   ·HJB-SDE 方法第20-28页
   ·有代表性的研究方向第28-35页
     ·考虑投资过程模型第28-30页
     ·最大化公司价值的优化模型第30-31页
     ·含二次再保险率项的模型第31-35页
第3章 考虑融资过程模型第35-50页
   ·考虑融资过程模型简介第35-36页
   ·预备数学结果第36-38页
   ·HJB 方程第38-40页
   ·两类次优解第40-47页
     ·不融资公司的最优解第41-45页
     ·融资即不破产公司的最优解第45-47页
   ·考虑融资过程模型的最优解第47-50页
第4章 考虑固定费用融资过程模型第50-64页
   ·考虑固定费用融资过程模型简介第50-51页
   ·预备数学结果第51-52页
   ·HJB 方程第52-54页
   ·两类次优解第54-60页
     ·不融资公司的最优解第54-58页
     ·融资即不破产公司的最优解第58-60页
   ·考虑固定费用融资过程模型的最优解第60-64页
第5章 带有约束条件的保险公司最优控制问题第64-78页
   ·带有约束条件的保险公司控制模型第64-66页
   ·破产概率ψ~b(T, b) 的性质第66-70页
   ·HJB 方程的解第70-74页
   ·带约束条件下最优回报函数V(x, b~*) 和最优控制策略π_b~*第74-78页
第6章 资本市场变动与保险公司资产变动相关的模型第78-92页
   ·模型简介第78-80页
   ·HJB-SDE 方程第80-83页
   ·HJB 方程的解第83-87页
   ·经济分析第87-92页
第7章 结论第92-96页
   ·结论第92-93页
   ·主要的创新内容第93-94页
   ·进一步研究的方向第94-96页
参考文献第96-102页
致谢第102-103页
附录 A 保险公司资产变动近似扩散过程的证明第103-105页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第105页

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