股票价格时间序列ARCH模型建立与选择研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| ·论文的研究背景及其意义 | 第11页 |
| ·有关研究内容的国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-13页 |
| ·本文的主要研究内容及框架 | 第13-15页 |
| 第二章 时间序列分析理论简介 | 第15-27页 |
| ·时间序列分析的几个基本概念 | 第15-20页 |
| ·随机过程与时间序列 | 第15-16页 |
| ·时间序列特征分析 | 第16-20页 |
| ·ARCH 模型体系简介 | 第20-24页 |
| ·ARCH 模型 | 第20-21页 |
| ·GARCH 模型 | 第21-22页 |
| ·其它 ARCH 类模型 | 第22-24页 |
| ·ARCH 模型建立过程 | 第24-27页 |
| ·一般时序模型建立过程 | 第24页 |
| ·ARCH 模型建立步骤 | 第24-25页 |
| ·ARCH 模型效应检验 | 第25-26页 |
| ·模型预测 | 第26-27页 |
| 第三章 基于理想解法的时间序列模型拟合优度评价 | 第27-33页 |
| ·时间序列模型检验准则 | 第27-29页 |
| ·理想解方法简介 | 第29-31页 |
| ·时序模型拟合优度的TOPSIS 评价法 | 第31-33页 |
| ·TOPSIS 评价法指标体系 | 第31页 |
| ·基于相关系数的指标权重确定法 | 第31页 |
| ·TOPSIS 法综合评价体系 | 第31-33页 |
| 第四章 基于ARCH 模型的股票价格分析及预测 | 第33-50页 |
| ·上海汽车股票价格序列ARCH 模型实证分析 | 第33-42页 |
| ·平稳性分析 | 第33-35页 |
| ·ARCH 模型建立 | 第35-38页 |
| ·模型选择及预测 | 第38-42页 |
| ·海螺型材股票价格率序列ARCH 模型实证分析 | 第42-50页 |
| ·平稳性分析 | 第42-43页 |
| ·ARCH 模型建立 | 第43-46页 |
| ·模型选择及预测 | 第46-50页 |
| 第五章 总结 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68-69页 |
