| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-14页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究方法与结构 | 第12-13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| 2. 文献综述 | 第14-26页 |
| ·传统资本资产定价理论及其拓展 | 第14-17页 |
| ·Markowitz的投资组合理论及CAPM | 第14-15页 |
| ·套利定价模型 | 第15-16页 |
| ·三因子模型 | 第16页 |
| ·连续资产定价模型 | 第16-17页 |
| ·基于消费资产定价模型 | 第17页 |
| ·国际CAPM | 第17-20页 |
| ·考虑汇率风险国际CAPM | 第18-19页 |
| ·考虑投资壁垒国际CAPM | 第19-20页 |
| ·高阶矩CAPM | 第20-26页 |
| ·偏度与峰度 | 第21页 |
| ·国外高阶矩研究综述 | 第21-23页 |
| ·国内高阶矩研究综述 | 第23-26页 |
| 3. 建立四阶矩国际资本资产定价模型 | 第26-33页 |
| ·购买力平价的偏离 | 第26-28页 |
| ·购买力平价偏离下高阶矩国际资产定价模型(ICAPM) | 第28-33页 |
| 4. 四阶矩国际资本资产定价模型的实证分析 | 第33-45页 |
| ·样本选取与数据分析 | 第33-34页 |
| ·正态分布检验 | 第33-34页 |
| ·平稳性检验 | 第34页 |
| ·回归分析 | 第34-41页 |
| ·实证检验模型 | 第34-37页 |
| ·回归结果分析 | 第37-41页 |
| ·VAR与方差分解 | 第41-45页 |
| 5. 结论、建议及进一步的研究 | 第45-47页 |
| ·本文做的主要工作 | 第45页 |
| ·本文得出的基本结论 | 第45页 |
| ·对投资决策的建议 | 第45-46页 |
| ·后续研究的方向 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |