| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| ·选题背景 | 第7-9页 |
| ·选题意义 | 第9-12页 |
| ·研究思路与方法 | 第12-13页 |
| ·结构安排与主要创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-41页 |
| ·利率期限结构模型研究综述 | 第15-35页 |
| ·利率期限结构与宏观经济因素关联性研究综述 | 第35-41页 |
| 第3章 利率期限结构理论与我国货币市场利率基本特征 | 第41-61页 |
| ·利率期限结构理论 | 第41-51页 |
| ·我国货币市场概述 | 第51-56页 |
| ·我国货币市场利率的基本特征 | 第56-61页 |
| 第4章 基于单因子模型的利率期限结构估计 | 第61-81页 |
| ·三种经典的单因子模型 | 第61-63页 |
| ·随机微分方程的似然类估计方法 | 第63-73页 |
| ·实证结果分析 | 第73-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 第5章 利率期限结构与宏观经济因素关联性分析 | 第81-103页 |
| ·具有马尔科夫区制转移的向量自回归模型 | 第81-83页 |
| ·模型参数与脉冲响应函数估计结果 | 第83-96页 |
| ·实证结果分析 | 第96-101页 |
| ·本章小结 | 第101-103页 |
| 结论 | 第103-105页 |
| 参考文献 | 第105-121页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第121-123页 |
| 后记 | 第123-124页 |
| 摘要 | 第124-128页 |
| Abstract | 第128-133页 |