VaR模型及其在证券投资中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 文献综述 | 第8-12页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·国际背景 | 第8页 |
| ·国内背景 | 第8-9页 |
| ·选题的意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·VaR 方法国外研究现状 | 第9页 |
| ·VaR模型的国内研究现状 | 第9-10页 |
| ·证券投资 | 第10-11页 |
| ·本文的研究内容，框架结构及创新点 | 第11-12页 |
| ·研究的内容 | 第11页 |
| ·文章框架结构 | 第11页 |
| ·创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 VAR 模型研究 | 第12-19页 |
| ·VAR 的定义和原理 | 第12-13页 |
| ·VaR 的定义 | 第12页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第12-13页 |
| ·VAR 模型的计算 | 第13-17页 |
| ·VaR 模型的计算原理 | 第13页 |
| ·VaR 模型的各种不同计算方法 | 第13-17页 |
| ·VAR 模型的准确性检验 | 第17-19页 |
| ·失败频率检验法 | 第17-18页 |
| ·超额损失大小检验法 | 第18-19页 |
| 第三章 收益率特性研究 | 第19-30页 |
| ·收益率 | 第19-21页 |
| ·简单收益率 | 第19-20页 |
| ·对数收益率 | 第20页 |
| ·两种收益率对比分析 | 第20-21页 |
| ·收益率分布的特性 | 第21-23页 |
| ·收益率的波动性特征 | 第21-22页 |
| ·收益率分布的尖峰特性 | 第22页 |
| ·收益率的厚尾特性 | 第22-23页 |
| ·“尖峰厚尾”的统计检验方法 | 第23-30页 |
| ·尖峰的检验 | 第23-25页 |
| ·厚尾的检验 | 第25-27页 |
| ·实证分析 | 第27-30页 |
| 第四章 基于混合正态分布的VAR 计算方法 | 第30-40页 |
| ·三混合正态分布 | 第30-31页 |
| ·概率密度函数 | 第30页 |
| ·三混合正态分布的一些性质 | 第30-31页 |
| ·参数估计 | 第31-35页 |
| ·基于三混合正态分布的VAR 计算方法 | 第35-36页 |
| ·VaR 的基本模型 | 第35页 |
| ·基于三混合正态分布的VaR 值 | 第35-36页 |
| ·实证分析 | 第36-37页 |
| ·数据的基本统计特征 | 第36-37页 |
| ·三混合正态分布的参数估计值 | 第37页 |
| ·分布拟合检验 | 第37页 |
| ·各股票三混合正态分布拟合图 | 第37-38页 |
| ·VAR 计算结果与对比分析 | 第38-40页 |
| 第五章 基于上海证券市场的实证应用 | 第40-45页 |
| ·证券市场收益率时间序列的特点分析 | 第40-41页 |
| ·数据的选取 | 第41-43页 |
| ·数据的基本特性 | 第41页 |
| ·股票收益率分布尖峰厚尾的检验 | 第41-43页 |
| ·各种VAR 方法的计算结果 | 第43-45页 |
| 第六章 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 作者简介 | 第52页 |
