| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| ·期权定价理论的历史回顾 | 第9-10页 |
| ·期权定价的研究现状 | 第10-13页 |
| ·基于跳跃扩散模型的期权定价 | 第11页 |
| ·基于随机波动率的期权定价 | 第11-12页 |
| ·奇异期权的定价研究 | 第12-13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 期权定价的基础理论 | 第14-21页 |
| ·期权的基本概念和性质 | 第14-16页 |
| ·期权的概念 | 第14页 |
| ·期权的分类 | 第14-15页 |
| ·奇异期权 | 第15页 |
| ·期权性质 | 第15-16页 |
| ·与期权定价相关的数学理论 | 第16-21页 |
| ·几种常用的随机过程 | 第16-18页 |
| ·随机分析部分的知识 | 第18-21页 |
| 第三章 期权定价模型和方法 | 第21-28页 |
| ·期权定价的解析方法 | 第21-24页 |
| ·期权定价的偏微分方程法 | 第21-22页 |
| ·期权定价的鞅方法 | 第22-24页 |
| ·期权定价的保险精算方法 | 第24页 |
| ·期权定价的数值方法 | 第24-28页 |
| ·二项式模型或二叉树法 | 第24-25页 |
| ·期权定价的蒙特卡罗方法 | 第25页 |
| ·期权定价的有限差分法 | 第25-28页 |
| 第四章 指数O-U 过程下的幂函数极小值期权定价 | 第28-35页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·模型的基本假设和描述 | 第28-29页 |
| ·等价鞅测度变换和初步推导 | 第29页 |
| ·幂函数极小值期权定价 | 第29-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第五章 基于带跳O-U 过程的订单农业合约期权定价 | 第35-40页 |
| ·引言 | 第35页 |
| ·农产品价格服从的随机过程 | 第35-36页 |
| ·服从带跳均值回复过程的价格模拟方法 | 第36-37页 |
| ·均值回复过程模拟 | 第36页 |
| ·泊松跳跃过程模拟 | 第36页 |
| ·带跳跃的均值回复过程模拟 | 第36-37页 |
| ·实例分析 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第六章 结论与讨论 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 作者简介 | 第47页 |