| 论文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第二章 期权定价理论 | 第13-25页 |
| 第一节 期权基本概念 | 第13-15页 |
| 第二节 期权的主要定价方法 | 第15-19页 |
| 第三节 Black-Scholes期权定价模型基于鞅定价方法的推导 | 第19-21页 |
| 第四节 二叉树期权定价模型基于鞅定价方法的推导 | 第21-23页 |
| 第五节 期权定价方法的比较 | 第23-25页 |
| 第三章 利率期限结构理论 | 第25-39页 |
| 第一节 利率期限结构基本概念 | 第25-26页 |
| 第二节 传统利率期限结构理论 | 第26-28页 |
| 第三节 均衡利率期限结构模型 | 第28-32页 |
| 第四节 无套利利率期限结构模型 | 第32-38页 |
| 第五节 利率期限结构理论的比较 | 第38-39页 |
| 第四章 可转换债券估值理论 | 第39-45页 |
| 第一节 可转换债券基本概念 | 第39-41页 |
| 第二节 可转换债券估值模型 | 第41-44页 |
| 第三节 可转换债券估值方法的比较 | 第44-45页 |
| 第五章 非水平利率期限结构估值模型 | 第45-49页 |
| 第一节 非水平利率期限结构模型的建立 | 第45-47页 |
| 第二节 非水平利率期限结构模型的评价 | 第47-49页 |
| 第六章 可转换债券估值的现实应用 | 第49-58页 |
| 第一节 水平利率期限结构模型估值 | 第50-52页 |
| 第二节 非水平利率期限结构模型估值 | 第52-56页 |
| 第三节 不同利率假设估值结果分析 | 第56-58页 |
| 第七章 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62页 |