基于GARCH族模型的我国股市的波动性及联动性实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第—章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外文献综述 | 第8-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·本文研究内容和框架 | 第12-13页 |
| 第二章 时间序列模型 | 第13-18页 |
| ·ARMA模型 | 第13页 |
| ·ARCH效应检验 | 第13-14页 |
| ·GARCH族模型的建立 | 第14-18页 |
| ·ARCH模型概述 | 第14页 |
| ·GARCH模型建立 | 第14-18页 |
| 第三章 我国股票波动性实证研究 | 第18-36页 |
| ·数据选择及处理 | 第18-19页 |
| ·深圳股票市场的波动性实证分析 | 第19-26页 |
| ·深圳股市收益率的时间序列特征 | 第19-20页 |
| ·平稳性检验 | 第20-21页 |
| ·ARMA模型 | 第21页 |
| ·ARCH效应检验 | 第21页 |
| ·GARCH族模型的建立 | 第21-26页 |
| ·上海股票市场的波动性实证分析 | 第26-34页 |
| ·上海股市收益率的时间序列特征 | 第26-28页 |
| ·平稳性检验 | 第28页 |
| ·ARMA模型 | 第28页 |
| ·ARCH效应检验 | 第28-29页 |
| ·GARCH族模型的建立 | 第29-34页 |
| ·结论分析 | 第34-36页 |
| 第四章 深圳股市和上海股市的联动性分析 | 第36-47页 |
| ·计量研究方法 | 第36-41页 |
| ·向量自回归模型 | 第36-37页 |
| ·协整检验 | 第37-38页 |
| ·向量误差修正模型 | 第38-39页 |
| ·脉冲响应函数 | 第39-40页 |
| ·方差分解 | 第40-41页 |
| ·深圳股市和上海股市的联动性分析 | 第41-46页 |
| ·数据样本的选择 | 第41页 |
| ·单位根检验 | 第41-42页 |
| ·建立VAR模型 | 第42页 |
| ·协整检验 | 第42-43页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第43-44页 |
| ·冲击反应和方差分解 | 第44-46页 |
| ·结论分析 | 第46-47页 |
| 第五章 政策建议 | 第47-51页 |
| ·建立健全市场化制度化的监管体系 | 第47-48页 |
| ·完善市场标准 | 第48-49页 |
| ·加强风险与合理投资的教育,优化投资者结构 | 第49页 |
| ·坚持对外开放,推动股票市场可持续发展 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
