| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究的意义及目的 | 第7-8页 |
| ·相关研究文献综述 | 第8-12页 |
| ·本文的主要思想和创新点 | 第12-13页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-14页 |
| 2 期货套期保值理论及模型 | 第14-21页 |
| ·套期保值的理论概述 | 第14-15页 |
| ·线性套期保值模型 | 第15-19页 |
| ·非线性套期保值模型 | 第19-21页 |
| 3 COPULA—GARCH 模型 | 第21-31页 |
| ·普通多元GARCH 模型 | 第21-24页 |
| ·COPULA—GARCH 模型 | 第24-31页 |
| 4 黄金期货市场实证分析 | 第31-40页 |
| ·数据来源、处理方法及描述性分析 | 第31-32页 |
| ·采用最小二乘回归进行估计 | 第32-34页 |
| ·利用多元GARCH 模型进行的估计 | 第34-37页 |
| ·基于COPULA—GARCH 模型的估计 | 第37-38页 |
| ·各种模型效果的比较 | 第38-40页 |
| 5 结论和展望 | 第40-42页 |
| ·论文完成的工作 | 第40页 |
| ·论文存在的问题 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |