基于VAR模型的通货膨胀对不同行业股票收益率影响的对比分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-14页
·选题的背景及意义	第8-9页
·国内外研究状况综述	第9-12页
·论文的研究思想、研究方法和主要创新点	第12-13页
·论文的主要框架	第13-14页
2 向量自回归模型（VAR）及其拓展分析	第14-24页
·向量自回归模型（VAR）	第14-16页
·模型的设定	第16-18页
·模型预测与分析	第18-20页
·模型拓展——结构向量自回归模型和脉冲响应	第20-22页
·误差方差分解	第22-24页
3 行业收益率等相关数据说明及初步分析	第24-30页
·通货膨胀率的衡量及数据分析	第24-27页
·沪深300 行业分类及指数数据分析	第27-30页
4 基于沪深300 行业指数数据的实证分析	第30-39页
·顺通胀周期行业分析	第30-34页
·逆通胀周期行业分析	第34-36页
·与通胀相关较弱的行业分析	第36-38页
·格兰杰因果关系检验	第38-39页
5 结论与展望	第39-41页
·论文工作总结	第39-40页
·存在的问题	第40页
·结语及展望	第40-41页
致谢	第41-42页
参考文献	第42-46页
附录	第46-51页