| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.1 理论研究 | 第13页 |
| 1.2.2 实证研究 | 第13-15页 |
| 1.3 本文的研究框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 理论基础 | 第17-29页 |
| 2.1 经济不确定性相关理论 | 第17-20页 |
| 2.2 经济不确定性指标构造 | 第20-23页 |
| 2.2.1 VaR | 第20页 |
| 2.2.2 Decomposed VIX | 第20-21页 |
| 2.2.3 VRP | 第21-22页 |
| 2.2.4 IP Volatility和CFNAI Volatility | 第22页 |
| 2.2.5 Macro | 第22-23页 |
| 2.3 样本内预测方法 | 第23-24页 |
| 2.4 样本外预测方法 | 第24页 |
| 2.5 组合预测方法 | 第24-26页 |
| 2.6 混合预测方法 | 第26-29页 |
| 第三章 数据选取与处理 | 第29-34页 |
| 3.1 国际股票市场数据概述 | 第29-30页 |
| 3.1.1 样本选取 | 第29页 |
| 3.1.2 股票市场超额收益率描述性统计 | 第29-30页 |
| 3.2 美国经济不确定性指标概述 | 第30-32页 |
| 3.2.1 样本选取 | 第30-31页 |
| 3.2.2 指标描述性统计 | 第31页 |
| 3.2.3 指标相关性分析 | 第31-32页 |
| 3.3 PC选取 | 第32-34页 |
| 第四章 实证研究结果 | 第34-69页 |
| 4.1 样本内预测结果 | 第34-54页 |
| 4.1.1 基准预测 | 第34-35页 |
| 4.1.2 代理变量预测 | 第35-46页 |
| 4.1.3 组合预测 | 第46-51页 |
| 4.1.4 不同控制变量下的预测 | 第51-54页 |
| 4.2 样本外预测结果 | 第54-62页 |
| 4.2.1 代理变量样本外预测 | 第54-58页 |
| 4.2.2 组合样本外预测 | 第58-60页 |
| 4.2.3 组合样本外混合预测 | 第60-62页 |
| 4.3 稳健性检验结果 | 第62-69页 |
| 第五章 经济不确定性预测能力的经济解释 | 第69-74页 |
| 5.1 通过国际贸易的传导路径 | 第69-72页 |
| 5.2 通过溢出效应的传导路径 | 第72-74页 |
| 第六章 结论与展望 | 第74-75页 |
| 6.1 研究结论 | 第74页 |
| 6.2 研究展望 | 第74-75页 |
| 附录 | 第75-78页 |
| 参考文献 | 第78-80页 |
| 致谢 | 第80页 |