| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 1.3 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.4 研究创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1.1 规则与相机选择货币政策 | 第16-17页 |
| 2.1.2 货币政策规则的演变 | 第17-18页 |
| 2.1.3 泰勒规则的扩展 | 第18-21页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第21-24页 |
| 第三章 理论基础与理论模型 | 第24-28页 |
| 3.1 汇率与利率 | 第24-25页 |
| 3.1.1 抛补利率平价 | 第24页 |
| 3.1.2 非抛补利率平价 | 第24-25页 |
| 3.2 模型框架的建立 | 第25-27页 |
| 3.3 包含汇率缺口的泰勒规则 | 第27-28页 |
| 第四章 实证模型及其估计 | 第28-34页 |
| 4.1 实证模型:含有GARCH异方差的时变参数模型 | 第28页 |
| 4.2 模型估计方法 | 第28-31页 |
| 4.2.1 时变参数模型 | 第28-29页 |
| 4.2.2 卡尔曼滤波 | 第29-30页 |
| 4.2.3 极大似然估计 | 第30-31页 |
| 4.3 内生性问题的修正 | 第31-34页 |
| 4.3.1 工具变量回归 | 第32页 |
| 4.3.2 Cholesky分解 | 第32-34页 |
| 第五章 实证分析 | 第34-49页 |
| 5.1 数据选取 | 第34-40页 |
| 5.1.1 数据选取和处理 | 第34-38页 |
| 5.1.2 汇率与利率的变化分析 | 第38-40页 |
| 5.2 超参数的估计结果 | 第40-42页 |
| 5.3 时变系数的估计结果 | 第42-48页 |
| 5.3.1 时变利率平滑系数 | 第42-43页 |
| 5.3.2 时变均衡利率 | 第43-44页 |
| 5.3.3 时变盯住通货膨胀系数 | 第44-45页 |
| 5.3.4 时变盯住产出缺口系数 | 第45-47页 |
| 5.3.5 时变盯住汇率缺口系数 | 第47-48页 |
| 5.4 汇率与货币政策分析 | 第48-49页 |
| 第六章 结论 | 第49-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 6.2 研究不足和展望 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |