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非经典风险模型的投资策略研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题背景第10-11页
    1.2 研究现状第11-12页
    1.3 课题的研究方法第12-13页
    1.4 本文的主要内容和结构第13-14页
第2章 预备知识第14-22页
    2.1 保险风险模型介绍第14-17页
    2.2 伊藤过程第17页
    2.3 随机控制理论及HJB方程第17-20页
    2.4 再保险第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第3章 保费随机的多险种风险模型的最优投资策略第22-32页
    3.1 模型介绍第22-26页
    3.2 主要结论及相关引理第26-28页
    3.3 数值模拟第28-32页
第4章 延迟风险模型的再保险最优投资策略第32-46页
    4.1 模型介绍第32-34页
    4.2 主要结果第34-41页
    4.3 主要结论的证明第41-46页
第5章 总结与展望第46-48页
参考文献第48-54页
攻读硕士学位期间发表的论文第54-56页
致谢第56-57页

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