| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 课题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 课题的研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的主要内容和结构 | 第13-14页 |
| 第2章 预备知识 | 第14-22页 |
| 2.1 保险风险模型介绍 | 第14-17页 |
| 2.2 伊藤过程 | 第17页 |
| 2.3 随机控制理论及HJB方程 | 第17-20页 |
| 2.4 再保险 | 第20-21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 保费随机的多险种风险模型的最优投资策略 | 第22-32页 |
| 3.1 模型介绍 | 第22-26页 |
| 3.2 主要结论及相关引理 | 第26-28页 |
| 3.3 数值模拟 | 第28-32页 |
| 第4章 延迟风险模型的再保险最优投资策略 | 第32-46页 |
| 4.1 模型介绍 | 第32-34页 |
| 4.2 主要结果 | 第34-41页 |
| 4.3 主要结论的证明 | 第41-46页 |
| 第5章 总结与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |