| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第17-36页 |
| 1.1 研究背景 | 第17-18页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第18-20页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第18-19页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.3 国内外研究现状及评述 | 第20-31页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第20-25页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第25-29页 |
| 1.3.3 国内外研究现状评述 | 第29-31页 |
| 1.4 研究内容和结构安排 | 第31-34页 |
| 1.5 研究方法和技术路线 | 第34-36页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第34页 |
| 1.5.2 技术路线 | 第34-36页 |
| 第2章 商业银行交易对手信用风险理论基础 | 第36-47页 |
| 2.1 交易对手信用风险范畴的界定 | 第36-37页 |
| 2.1.1 信用风险 | 第36页 |
| 2.1.2 交易对手信用风险 | 第36-37页 |
| 2.2 商业银行与交易对手交易流程分析 | 第37-39页 |
| 2.2.1 商业银行与交易对手交易流程 | 第37-38页 |
| 2.2.2 交易流程分析 | 第38-39页 |
| 2.3 交易对手信用风险识别 | 第39-43页 |
| 2.3.1 交易对手信用风险来源分析 | 第39-41页 |
| 2.3.2 衍生工具操作原理 | 第41-42页 |
| 2.3.3 交易对手信用风险的特征 | 第42-43页 |
| 2.4 交易对手信用风险的基础理论 | 第43-46页 |
| 2.4.1 流程管理理论 | 第43-44页 |
| 2.4.2 内部控制理论 | 第44-45页 |
| 2.4.3 信息不对称理论 | 第45页 |
| 2.4.4 系统管理理论 | 第45-46页 |
| 2.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第3章 交易对手信用风险度量方法分析 | 第47-68页 |
| 3.1 衍生品交易分析 | 第47-54页 |
| 3.1.1 全球衍生品交易分析 | 第47-52页 |
| 3.1.2 中国衍生品交易分析 | 第52-54页 |
| 3.2 交易对手信用风险度量方法总体要求分析 | 第54-56页 |
| 3.2.1 强调错向风险的防范并明确计量要求 | 第54-55页 |
| 3.2.2 提出信用估值调整风险资本要求 | 第55页 |
| 3.2.3 提高大型金融机构的资产价值相关性乘数 | 第55页 |
| 3.2.4 延长风险保证金期限 | 第55-56页 |
| 3.2.5 提高交易对手信用风险管理要求 | 第56页 |
| 3.3 交易对手信用风险度量方法的管理核心 | 第56-62页 |
| 3.3.1 交易对手信用风险违约风险加权资产的度量 | 第56-60页 |
| 3.3.2 交易对手信用风险信用估值调整风险加权资产的度量 | 第60-62页 |
| 3.4 中国商业银行交易对手信用风险度量方法分析 | 第62-63页 |
| 3.4.1 交易对手信用风险违约风险加权资产的度量 | 第62页 |
| 3.4.2 交易对手信用风险信用估值调整风险加权资产的度量 | 第62-63页 |
| 3.5 基于核心度量方法的风险缓释工具 | 第63-67页 |
| 3.5.1 中央交易对手 | 第63-66页 |
| 3.5.2 抵押品协议 | 第66-67页 |
| 3.6 本章小结 | 第67-68页 |
| 第4章 基于新直觉模糊法的中国商业银行交易对手信用风险度量评价 | 第68-88页 |
| 4.1 商业银行交易对手信用风险度量评价的作用 | 第68-69页 |
| 4.2 新直觉模糊法的提出 | 第69-74页 |
| 4.2.1 直觉模糊集和直觉模糊数的概念 | 第69-70页 |
| 4.2.2 直觉模糊集和直觉模糊数的运算法则 | 第70页 |
| 4.2.3 直觉模糊集成算子 | 第70-72页 |
| 4.2.4 基于修正的得分函数的新直觉模糊法的提出 | 第72-74页 |
| 4.3 评价指标体系的建立 | 第74-77页 |
| 4.3.1 非财务指标 | 第74-75页 |
| 4.3.2 财务指标 | 第75-77页 |
| 4.4 基于新直觉模糊法的商业银行交易对手信用风险度量评价模型 | 第77-79页 |
| 4.4.1 基于直觉模糊熵的评价指标权重确定 | 第77-78页 |
| 4.4.2 评价模型构建 | 第78-79页 |
| 4.5 实证分析 | 第79-87页 |
| 4.5.1 样本选取 | 第79-80页 |
| 4.5.2 实证分析过程 | 第80-86页 |
| 4.5.3 实证结果分析 | 第86-87页 |
| 4.6 本章小结 | 第87-88页 |
| 第5章 基于改进直觉模糊相似性测度的交易对手信用风险违约风险研究 | 第88-116页 |
| 5.1 交易对手信用风险违约风险研究方法评价 | 第88-89页 |
| 5.2 直觉模糊集的相似性测度法及其改进 | 第89-95页 |
| 5.2.1 直觉模糊集的相似性测度法 | 第89-93页 |
| 5.2.2 直觉模糊集的相似性测度法的改进 | 第93-95页 |
| 5.3 交易对手信用风险违约风险研究指标体系建立 | 第95-100页 |
| 5.3.1 评价指标选取原则 | 第96页 |
| 5.3.2 宏观经济评价指标选取 | 第96-98页 |
| 5.3.3 中观行业指标 | 第98页 |
| 5.3.4 微观企业指标 | 第98-100页 |
| 5.4 交易对手信用风险违约风险研究模型建立 | 第100页 |
| 5.5 算例分析 | 第100-114页 |
| 5.5.1 样本选取 | 第101-102页 |
| 5.5.2 算例分析过程 | 第102-114页 |
| 5.6 改进的直觉模糊相似性测度方法评价 | 第114-115页 |
| 5.7 本章小结 | 第115-116页 |
| 第6章 基于最小二乘蒙特卡洛的交易对手信用风险信用估值调整研究 | 第116-130页 |
| 6.1 信用估值调整方法评价 | 第116-117页 |
| 6.2 基于现金流视角的信用估值调整原理分析 | 第117-120页 |
| 6.2.1 基于现金流视角的单边信用估值调整原理分析 | 第117-119页 |
| 6.2.2 基于现金流视角的双边信用估值调整原理分析 | 第119-120页 |
| 6.3 最小二乘蒙特卡洛方法计算信用估值调整的适用性分析 | 第120-122页 |
| 6.3.1 蒙特卡洛模拟方法 | 第120-121页 |
| 6.3.2 最小二乘蒙特卡洛法原理 | 第121页 |
| 6.3.3 适用性分析 | 第121-122页 |
| 6.4 基于最小二乘蒙特卡洛方法的信用估值调整方法的改进 | 第122-126页 |
| 6.4.1 单边信用估值调整方法的改进 | 第122-125页 |
| 6.4.2 双边信用估值调整方法的改进 | 第125-126页 |
| 6.5 算例分析 | 第126-128页 |
| 6.6 本章小结 | 第128-130页 |
| 结论 | 第130-132页 |
| 参考文献 | 第132-144页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第144-146页 |
| 致谢 | 第146-147页 |
| 个人简历 | 第147页 |
