| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 1 | 第12-13页 |
| 1.2 | 第12-13页 |
| 1.2.4 难点及不足点 | 第12-13页 |
| 2 国债收益率曲线的界定 | 第13-20页 |
| 2.1 国债收益率的概念 | 第13-16页 |
| 2.2 国债收益率曲线解析 | 第16-19页 |
| 2.3 区分国债收益率曲线与利率期限结构 | 第19-20页 |
| 3 收益率曲线和宏观经济因素相关性理论基础和实证研究 | 第20-27页 |
| 3.1 收益率曲线理论 | 第20-22页 |
| 3.2 收益率曲线的实证研究方法 | 第22-23页 |
| 3.3 收益率曲线与宏观经济因素的相关研究 | 第23-27页 |
| 3.3.1 收益率曲线与货币政策的相关研究 | 第24-25页 |
| 3.3.2 收益率曲线与通货膨胀的相关研究 | 第25-26页 |
| 3.3.3 收益率曲线与经济增长的相关研究 | 第26-27页 |
| 4 国债收益率曲线的实证分析 | 第27-34页 |
| 4.1 国债收益率曲线拟合模型选择 | 第27页 |
| 4.2 国债收益率曲线拟合模型-Nelson-Siegel模型的介绍 | 第27-29页 |
| 4.3 基于Nelson-Siegel模型的收益率曲线拟合 | 第29-30页 |
| 4.4 实证分析结果 | 第30-34页 |
| 4.4.1 参数横截面数据(2017-12-29日)结果 | 第30-32页 |
| 4.4.2 参数观测期间的趋势分析 | 第32-34页 |
| 5 宏观经济变量对国侵收益率曲线的影响分析 | 第34-45页 |
| 5.1 货币政策对收益率曲线的影响实证分析 | 第34-37页 |
| 5.2 通货膨胀对收益率曲线的影响实证分析 | 第37-39页 |
| 5.3 经济增长对收益率曲线的影响实证分析 | 第39-45页 |
| 6 结论 | 第45-47页 |
| 6.1 研究结论 | 第45页 |
| 6.2 政策建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 附录 | 第52页 |
