| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景及问题的提出 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 券商资产管理业务相关研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 基于复杂网络的金融风险管理相关研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.4 论文结构与创新点 | 第15-17页 |
| 1.4.1 论文结构 | 第15-16页 |
| 1.4.2 创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 我国券商集合资管业务的定义、现状与相关风险 | 第17-24页 |
| 2.1 我国券商集合资产管理业务概念与现状 | 第17-19页 |
| 2.1.1 我国券商集合资产管理业务的范畴界定 | 第17-18页 |
| 2.1.2 券商集合资产管理业务的发展现状 | 第18-19页 |
| 2.2 券商集合资产管理业务风险类别 | 第19-21页 |
| 2.2.1 宏观风险 | 第19-20页 |
| 2.2.2 微观风险 | 第20-21页 |
| 2.3 集合资产管理业务风险产生原因 | 第21-22页 |
| 2.4 集合资管业务风险传染问题研究设计 | 第22-23页 |
| 2.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 集合资产管理业务网络模型的构建 | 第24-36页 |
| 3.1 复杂网络理论 | 第24-26页 |
| 3.1.1 复杂网络概念 | 第24-25页 |
| 3.1.2 复杂网络的基本特征量 | 第25-26页 |
| 3.2 集合资产管理网络的构建 | 第26-28页 |
| 3.3 集合资产管理网络的基本特征量分析 | 第28-34页 |
| 3.3.1 度分布分析 | 第28-31页 |
| 3.3.2 强分布分析 | 第31-33页 |
| 3.3.3 聚类系数的分析 | 第33页 |
| 3.3.4 平均路径长度 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 集合资产管理网络的风险传染模拟分析 | 第36-46页 |
| 4.1 复杂网络的SIR风险传染模型介绍 | 第36-37页 |
| 4.2 风险传染模拟 | 第37-41页 |
| 4.2.1 SIR模型风险传染过程描述 | 第37页 |
| 4.2.2 风险传染模拟仿真 | 第37-41页 |
| 4.3 风险免疫策略研究 | 第41-44页 |
| 4.3.1 复杂网络的两种免疫策略 | 第41-42页 |
| 4.3.2 风险免疫策略研究 | 第42-44页 |
| 4.4 本章小结 | 第44-46页 |
| 第五章 政策建议 | 第46-49页 |
| 5.1 调整集合资产管理网络结构 | 第46页 |
| 5.2 降低风险传播速率 | 第46-47页 |
| 5.3 实行目标免疫策略 | 第47页 |
| 5.4 加强监管机构监督 | 第47页 |
| 5.5 促进券商建立集合资管业务风险管理体系 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56页 |