货币政策对银行风险承担的影响--基于股权结构异质性的视角
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.4 研究思路与结构安排 | 第10-12页 |
| 1.5 创新点与不足之处 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 货币政策与银行风险承担研究综述 | 第13-16页 |
| 2.1.1 国外研究动态 | 第13-15页 |
| 2.1.2 国内研究动态 | 第15-16页 |
| 2.2 股权状况与银行风险承担研究综述 | 第16-17页 |
| 2.2.1 国外研究动态 | 第16页 |
| 2.2.2 国内研究动态 | 第16-17页 |
| 2.3 对已有研究的评价 | 第17-19页 |
| 第三章 理论基础 | 第19-29页 |
| 3.1 银行风险与银行风险承担 | 第19-21页 |
| 3.1.1 银行风险 | 第19-20页 |
| 3.1.2 银行风险承担 | 第20-21页 |
| 3.2 货币政策影响银行风险承担行为的理论基础 | 第21-24页 |
| 3.2.1 收入、估值效应 | 第21-22页 |
| 3.2.2 收益的搜寻动机 | 第22页 |
| 3.2.3 竞争效应 | 第22-23页 |
| 3.2.4 央行的沟通机制 | 第23-24页 |
| 3.3 股权结构影响银行风险承担的理论基础 | 第24-29页 |
| 3.3.1 所有权的集中度与银行风险承担 | 第24-27页 |
| 3.3.2 所有权的类型与银行风险承担 | 第27-29页 |
| 第四章 实证模型的构建 | 第29-35页 |
| 4.1 研究假设 | 第29页 |
| 4.2 模型的构建与变量的选取 | 第29-33页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第29-31页 |
| 4.2.2 主要的解释变量 | 第31页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第31-33页 |
| 4.3 数据的说明与描述性统计 | 第33-35页 |
| 第五章 回归结果分析 | 第35-45页 |
| 5.1 基准计量模型的回归结果分析 | 第35-38页 |
| 5.2 加入股权结构交叉项的回归结果分析 | 第38-42页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第42-45页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第45-50页 |
| 6.1 研究的结论 | 第45-46页 |
| 6.2 政策建议 | 第46-50页 |
| 6.2.1 加强商业银行的风险管理 | 第46-47页 |
| 6.2.2 宏观审慎框架中纳入货币政策 | 第47-48页 |
| 6.2.3 完善商业银行的风险管控方法 | 第48页 |
| 6.2.4 优化商业银行的股权结构 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
