| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第1章 研究背景 | 第10-12页 |
| 第2章 金融期货的套期保值原理 | 第12-14页 |
| 第3章 套期保值理论的国内外研究 | 第14-19页 |
| 3.1 静态套期保值理论 | 第14-17页 |
| 3.1.1 最小方差的套期保值理论 | 第14-15页 |
| 3.1.2 最大均值-方差套期保值 | 第15页 |
| 3.1.3夏普(sharpe)套期保值 | 第15-16页 |
| 3.1.4 最大期望效用套期保值模型 | 第16页 |
| 3.1.5 基于扩展基尼系数的套期保值模型 | 第16-17页 |
| 3.2 动态套期保值率 | 第17页 |
| 3.3 基于利率敏感性套期保值 | 第17-19页 |
| 3.3.1 麦考莱久期和调整久期 | 第17-18页 |
| 3.3.2 基点价值 | 第18-19页 |
| 第4章 套期保值绩效衡量 | 第19-20页 |
| 4.1 风险最小化原则 | 第19页 |
| 4.2 效用最大化原则 | 第19-20页 |
| 第5章 股指期货套期保值 | 第20-32页 |
| 5.1 股指期货套期保值套期保值比率估计 | 第21-24页 |
| 5.2 股指期货的的应用——融资融券中含热点券源的风险对冲 | 第24-32页 |
| 第6章 国债期货套期保值 | 第32-54页 |
| 6.1 转换因子 | 第33-34页 |
| 6.2 最便宜交割债券 | 第34-35页 |
| 6.3 国债期货套期保值方法 | 第35-38页 |
| 6.3.1基点价值DV01 (BPV)计算套期保值比率 | 第36页 |
| 6.3.2 修正久期计算套期保值比率 | 第36-37页 |
| 6.3.3 用收益率beta修正的套期保值 | 第37-38页 |
| 6.4 套期保值中CTD券的变动以及内含期权的研究 | 第38-45页 |
| 6.4.1 CTD券的变动规律的研究 | 第39-42页 |
| 6.4.2 国债期货内含期权的定价研究 | 第42-45页 |
| 6.5 国债期货套期保值实例分析 | 第45-54页 |
| 6.5.1 利用beta修正套期保值实例分析 | 第45-48页 |
| 6.5.2 对于国债组合的套期保值 | 第48-50页 |
| 6.5.3 国债期货在组合管理中的应用 | 第50-54页 |
| 6.5.3.1 用国债期货调整投资组合的久期 | 第51-52页 |
| 6.5.3.2 国债期货在合成资产中的应用 | 第52-54页 |
| 第7章 总结 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |
