金融时间序列的若干问题研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 目录 | 第10-11页 |
| 1 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 金融时间序列概述 | 第12-13页 |
| 1.2 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.3 论文体系框架和主要内容 | 第14-15页 |
| 2 金融时间序列的耦合性分析 | 第15-27页 |
| 2.1 IOTA方法 | 第15-17页 |
| 2.2 IOTA的性质 | 第17-18页 |
| 2.3 数据长度对耦合性的影响 | 第18-19页 |
| 2.4 随机缺失数据对耦合性的影响 | 第19-21页 |
| 2.5 金融时间序列的耦合性分析 | 第21-27页 |
| 3 金融时间序列的信息流分析 | 第27-35页 |
| 3.1 转移熵方法 | 第27-28页 |
| 3.2 数据长度对信息流的影响 | 第28-29页 |
| 3.3 随机缺失数据对信息流的影响 | 第29-30页 |
| 3.4 金融时间序列的信息流分析 | 第30-32页 |
| 3.5 金融危机对信息流的影响 | 第32-35页 |
| 4 金融时间序列的交叉相关性研究 | 第35-44页 |
| 4.1 DCCA方法 | 第35-37页 |
| 4.2 金融时间序列的交叉相关性分析 | 第37页 |
| 4.3 金融危机对交叉相关性的影响 | 第37-39页 |
| 4.4 多标度DCCA分析 | 第39-44页 |
| 4.4.1 局部多标度DCCA | 第40-41页 |
| 4.4.2 滑动窗口多标度DCCA | 第41-44页 |
| 5 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第50-52页 |
| 学位论文数据集 | 第52页 |
