| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 问题的提出和研究的意义 | 第8-9页 |
| 1.2 论文内容安排 | 第9-11页 |
| 2 国内外研究综述 | 第11-21页 |
| 2.1 资产波动率简述 | 第11-14页 |
| 2.1.1 隐含波动率 | 第11-12页 |
| 2.1.2 离散波动率 | 第12页 |
| 2.1.3 连续波动率 | 第12-13页 |
| 2.1.4 已实现波动率 | 第13-14页 |
| 2.2 参数 GARCH 族模型研究概况 | 第14-15页 |
| 2.3 神经网络模型研究概况 | 第15-18页 |
| 2.3.1 MLP 神经网络 | 第16-17页 |
| 2.3.2 Elman 神经网络 | 第17-18页 |
| 2.4 神经网络与 GARCH 模型混合模型 | 第18-21页 |
| 2.4.1 条件均值模型 | 第18-19页 |
| 2.4.2 条件方差模型 | 第19-21页 |
| 3 检验与模型 | 第21-26页 |
| 3.1 检验方法 | 第21-23页 |
| 3.1.1 正态性检验 | 第21页 |
| 3.1.2 平稳性检验 | 第21-22页 |
| 3.1.3 自相关检验 | 第22页 |
| 3.1.4 异方差检验 | 第22-23页 |
| 3.2 NN-Elman-GARCH 模型族 | 第23-25页 |
| 3.2.1 NN-Elman-GARCH 模型 | 第23页 |
| 3.2.2 NN-Elman-EGARCH 模型 | 第23-24页 |
| 3.2.3 NN-Elman-TGARCH 模型 | 第24页 |
| 3.2.4 NN-Elman-GJRGARCH 模型 | 第24页 |
| 3.2.5 NN-Elman-NGARCH 模型 | 第24-25页 |
| 3.2.6 NN-Elman-APARCH 模型 | 第25页 |
| 3.3 评价指标 | 第25-26页 |
| 4 实证分析 | 第26-38页 |
| 4.1 数据选取 | 第26-27页 |
| 4.2 描述与检验 | 第27-32页 |
| 4.2.1 基本特征描述 | 第27-30页 |
| 4.2.2 单位根与正态性 | 第30-31页 |
| 4.2.3 自相关与 ARCH 效应 | 第31-32页 |
| 4.3 预测与比较 | 第32-38页 |
| 4.3.1 真实波动率 | 第32-33页 |
| 4.3.2 预测结果比对 | 第33-38页 |
| 5 结论与展望 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |