| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 导论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 煤炭和电力产业链的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 股票市场板块联动效应研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 多元 GARCH 模型研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.4 Copula 方法研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 论文的研究结构及创新之处 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究结构 | 第17页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第17-18页 |
| 1.4 技术路线图 | 第18-19页 |
| 第2章 实证模型相关理论 | 第19-33页 |
| 2.1 多元 SVAR-BEKK 模型 | 第19-27页 |
| 2.1.1 SVAR(P)模型 | 第19-24页 |
| 2.1.2 多元 GARCH 模型 | 第24-26页 |
| 2.1.3 多元 SVAR(p)- BEKK(m,n)模型 | 第26-27页 |
| 2.2 基于 Copula 方法的尾部相关系数模型 | 第27-33页 |
| 2.2.1 Copula 函数介绍 | 第27-29页 |
| 2.2.2 Copula 函数性质及参数估计 | 第29-30页 |
| 2.2.3 基于 Copula 方法的相关性测度 | 第30-33页 |
| 第3章 板块波动联动性实证研究 | 第33-49页 |
| 3.1 数据选取与处理 | 第33-35页 |
| 3.2 基本统计分析 | 第35-38页 |
| 3.2.1 平稳性分析 | 第35-36页 |
| 3.2.2 相关性分析 | 第36-38页 |
| 3.3 多元 SVAR-BEKK 模型实证检验 | 第38-45页 |
| 3.3.1 模型参数估计结果 | 第38-43页 |
| 3.3.2 传递与溢出效应分析 | 第43-45页 |
| 3.4 基于 Copula 方法的尾部相关系数实证检验 | 第45-49页 |
| 3.4.1 数据的选取和说明 | 第45-46页 |
| 3.4.2 尾部相关性实证检验结果 | 第46-47页 |
| 3.4.3 实证检验结论 | 第47-49页 |
| 第4章 总结和展望 | 第49-51页 |
| 4.1 全文总结 | 第49-50页 |
| 4.2 研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 个人简历、在校期间发表学术论文与研究成果 | 第57页 |
