国债新旧券利差分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究内容与主要结论 | 第11-13页 |
| 第三节 文章主要贡献 | 第13-14页 |
| 第四节 全文框架结构 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-20页 |
| 第一节 新旧券利差的存在性 | 第15-16页 |
| 第二节 新旧券利差产生的原因 | 第16-18页 |
| 第三节 文献小结 | 第18-20页 |
| 第三章 研究方法 | 第20-35页 |
| 第一节 实证设计概述 | 第20-22页 |
| 第二节 模型方法 | 第22-29页 |
| 一、分组法 | 第22-23页 |
| 二、CIR模型 | 第23-26页 |
| 三、新旧券定价模型 | 第26-28页 |
| 四、回归模型 | 第28-29页 |
| 第三节 卡尔曼滤波 | 第29-35页 |
| 一、卡尔曼滤波概述 | 第29-31页 |
| 二、滤波方程的构建 | 第31-35页 |
| 第四章 实证研究 | 第35-63页 |
| 第一节 数据选取 | 第35页 |
| 第二节 数据描述 | 第35-38页 |
| 第三节 非共同因素的影响 | 第38-46页 |
| 一、分组指标的选取 | 第38-40页 |
| 二、分组法实证结果 | 第40-46页 |
| 三、小结 | 第46页 |
| 第四节 潜因子的提取与描述 | 第46-50页 |
| 一、潜因子的提取 | 第47-49页 |
| 二、潜因子序列的统计特征 | 第49-50页 |
| 第五节 共同因素的影响 | 第50-63页 |
| 一、平稳性检验 | 第50-54页 |
| 二、回归结果及分析 | 第54-61页 |
| 三、小结 | 第61-63页 |
| 第五章 结论与展望 | 第63-66页 |
| 第一节 本文结论 | 第63-64页 |
| 第二节 研究展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
