| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 导论 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·相关概念的界定 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·研究思路及创新之处 | 第17-19页 |
| 2. 中国债券市场深度分析 | 第19-25页 |
| ·中国债券市场现状 | 第19-21页 |
| ·中国信用债市场存在的问题 | 第21-23页 |
| ·中国信用债市场近期政策走向 | 第23-25页 |
| 3. 信用价差模型 | 第25-35页 |
| ·结构化模型下的信用价差模型 | 第25-27页 |
| ·简化模型下的信用价差模型 | 第27-29页 |
| ·信用价差因子模型 | 第29-35页 |
| ·常见宏观经济因素 | 第29-32页 |
| ·企业个体性因素 | 第32-33页 |
| ·流动性因素 | 第33-35页 |
| 4. 信用价差期限结构拟合 | 第35-47页 |
| ·信用价差分类 | 第35-38页 |
| ·动态信用利差拟合 | 第38-47页 |
| ·无风险利率期限结构拟合 | 第39-43页 |
| ·信用价差的联合估计 | 第43-45页 |
| ·线性利差模型的验证 | 第45-47页 |
| 5. 信用价差预测模型 | 第47-62页 |
| ·理论研究 | 第47-48页 |
| ·实证研究 | 第48-62页 |
| ·数据、方法及模型 | 第48-50页 |
| ·基于信用价差期限结构的信用价差预测 | 第50-53页 |
| ·基于无风险利率期限结构的信用价差预测 | 第53-55页 |
| ·基于无风险利率期限结构和信用价差期限结构的联合预测 | 第55-57页 |
| ·模型修正与预测 | 第57-62页 |
| 6. 结论与展望 | 第62-65页 |
| ·研究结论 | 第62-63页 |
| ·相关建议 | 第63页 |
| ·研究展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-77页 |
| 附录1 拟合无风险利率曲线的国债信息 | 第67-68页 |
| 附录2 SAS代码 | 第68-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |